Блог им. carbon |Granat Capital: убыток в 8% в декабре - что это было?

    • 16 января 2013, 18:27
    • |
    • carbon
  • Еще
По мотивам недавнего поста Тимофея http://smart-lab.ru/blog/mytrading/94171.php
 
На Bloomberg висит update за декабрь, минус 8% в арбитражном фонде. Кто в курсе — что это было?
Возможно ли, что bloomberg опечатался?
В потери фонда не верится никак — если кто не не помнит, цитата Цоира из интервью: 
«Мы хотим заниматься тем, что мы можем контролировать. А контролировать мы можем только уровень риска». Риск лимитировался 5%Granat Capital: убыток в 8% в декабре - что это было?

Блог им. carbon |Сколько теряют профессионалы

    • 10 августа 2011, 02:39
    • |
    • carbon
  • Еще
Давно наблюдаю за одним швейцарским asset manager'ом — зовется Dighton Capital Management. На протяжении нескольких лет начиная с 2003 регулярно в рейтинге Barclay's Hedge входил в top CTA по перформансу. Кто хочет- можем погуглить. Активов под управлением при этом не то чтобы супер много  - около 200 млн. долл. Видимо, объясняется высокими рисками торговли. Торгуют ликвидными мировыми фьючерсами и валютами. Торговая стратегия — в основном contrarian (противотрендовая). Перформанс для индустрии CTA показывался очень и очень неплохой:

2005  +47.5%
2006  +47.9%
2007  +51.8%
2008  +27.1%
2009  -15.3%
2010  +36%
2011 (до начала августа) -53.6%
Все цифры были заудированы kpmg, без обмана. За это и рейтинги они получали, и CIO на CNBC иногда выступал (кстати, он русский).
Но в этом году начиная с июня все пошло не так. Взяв view на укрепление доллара против корзины валют (dollar index) и особенно на укрепление доллара против шв. франка, за июнь-июль фонд потерял около 50%. Учитывая падение доллара к франку с начала августа, оценочно они потеряли за август еще около 40%. Что с ними в моменте сейчас, непонятно, но похоже, что с такими убытками их на CME принудительно закроют. Если интересно, вот ссылки:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн