Здравствуйте!

У нас сегодня ключевой момент в сериале. Или главного героя убьют или сериал продлят еще на сезон. Вам решать.

Нудное предисловие, можно пропустить до первого скриншота...

Как мы будем разыгрывать ценный приз и что он из себя представляет? А ценный приз не один. По экземпляру может получить каждый желающий. Вот вообще все! А можно ли два в одни руки? А можно! Сколько найдете — все ваши! А можно не искать, а сразу получить? А это просто смысла не имеет. Вам нужно научиться пользоваться Тестером самостоятельно. Вам это просто жизненно необходимо. Ценный приз — это те реально прибыльные роботы, которые по какому-то недосмотру включены в сборку OsEngine. На момент написания статьи их еще не удалили. Но такие риски есть! Не тормозите!

Вчера, когда решался вопрос о моем бане на СмартЛабе, сильные мира сего определились, что похвалить бесплатное и свободно лежащее где-то — это не реклама. Так вот вам нереклама: OsEngine прекрасен! Он прекрасен многим и, по факту, просто задает стандарты качества для индустрии. В следующий раз, когда вам будут впаривать робота или даже он вам бесплатно достанется, первый вопрос, который должен у вас возникнуть — как он тестировался и оптимизировался. Потому что робот без тестов — это как купленный на рынке саженец элитной алычи. В течение следующих лет пяти вы будете озадачены, почему сиё дерево ни разу не плодоносило, а его листья подозрительно смахивают на березовые. В итоге придется выкорчевывать, сожалея о бесцельно прожитых годах. Где того продавца искать и что ему можно предъявить, если чудом найдете?

( Читать дальше )

Для тех, кто пока не в теме: у нас тут сериал, и это не первая серия.
Качать будем не робота, а данные для него. Для них. Для всех.

Что мы делали до этого?
1. Скачали и запустили платформу OsEngine
2. Познакомились с главными разделами, почитали доки

3. Скачиваем исторические данные

Напомню, зачем нам исторические данные. Они нам нужны для тестов и оптимизации. Умные люди роботов никогда не запускают сразу в «боевом» режиме для управления настоящими деньгами. Сначала нужно проверить, смог бы робот что-то заработать со своим алгоритмом на каких-то предыдущих периодах времени. Мы скармливаем роботу историю давно прошедших торгов, он пытается торговать, будто идут настоящие торги, и выдает нам какой-то результат. Есть заработок — хороший робот. Нет заработка — тоже наверняка хороший ;-) Но для чего-то другого, а не для заработка.

На всякий случай сообщу еще одну очевидную вещь, которая может оказаться не такой уж очевидной для новичков. Когда робот торгует по-боевому в реальном времени, одна минута проходит за одну минуту, а год проходит за один настоящий календарный год. Когда мы тестируем робота, мы можем подсовывать ему данные гораздо быстрее. Переварил робот свечку — сразу даем ему следующую. И 600 минутных свечек (10 часов реального времени) робот может обработать за несколько миллисекунд или секунд. Таким образом, за считанные минуты мы можем протестировать месяцы или годы предыдущих торгов.

( Читать дальше )

На этом сайте много статей про торговлю роботами, есть специальный раздел по алгоритмической торговле. Регулярно выкладываются какие-то программы на каких-то языках, графики с какими-то тестами и какая-то статистика по каким-то событиям. Мой предыдущий пост показал, что существует огромная армия людей, которые хотели бы познакомиться с темой алготорговли, но вообще не знают, с какой стороны к ней подойти. Первую статью я постарался написать весело и, конечно, рассчитывал, что будет какой-то отклик, но совершенно не ожидал, что аж 33 человека посчитают пост исключительно полезным и добавят его к себе в Избранное. Для просто веселенького чтива многовато.

Еще более удивительно то, что в статье не было вообще ничего сколь-нибудь по-настоящему ценного. Если убрать беллетристику, то я всего лишь указал, где скачать «программку» и как ее запустить. В общем, очевидно, что нужно рассказывать людям простыми словами самые базовые вещи, оттягивая, насколько возможно, время перехода к программированию. Некоторое погружение позволит сомневающимся лучше понять, стоит в эту алгоритмическую торговлю вообще соваться или нет.

( Читать дальше )

Легко и весело дарить чужое… ;-)

Друзья, есть предложение раз в неделю или около того писать что-нибудь прагматичное и практичное, что можно использовать в реальной жизни. Многие интересуются, какие конкретно кнопки нужно нажимать, чтобы стать ближе к торговым роботам.

Давайте возьмем какого-нибудь простого смертного человека и посмотрим, с какими трудностями он будет сталкиваться и как с этими трудностями будет справляться, какие открытия на своем пути будет делать и куда его любопытство заведет.

Пусть этого человека зовут, например, Вася. И пусть этот Вася будет блондином. Эм… Нет, какой-то неправильный сюжет. Пусть это будет девушка Маша. И вот Маша-то как раз и была блондинкой брюнеткой рыженькой самой обычной девушкой, которая вообще не умела программировать, но очень об этом мечтала всю свою жизнь. В общем, Маше твердо пообещали, что, может, как-нибудь даже и без программирования обойдется. Соврали, наверно.

( Читать дальше )

Наверно, любую штуку можно еще чуть-чуть улучшить, а улучшать лучше что-нибудь уже хорошее. Из всего понаписанного на прошлой неделе самое хорошее — робот МАстер, который торгует от скользяшки (машки, мувинга) — индикатора МА.

В этот раз я даже признаюсь, какую новую магию я добавляю. Добавляю я т.н. «пирамидинг», т.е. докупку актива, когда мы уже в плюсе.

Только на первый взгляд кажется, что усредняться, когда «дают» цену получше — это хорошо. На самом деле это плохо: при продолжении движения против позиции ситуация начинает усугубляться быстрее. Чем больше усреднений, тем быстрее и быстрее. И наоборот. Вроде бы, когда цена убежала уже вверх от нашей покупки, покупать еще по более высокой цене смысле нет. Мы ухудшаем общую среднюю цену. На самом деле в пирамидинге есть большой и жирный смысл: мы принимаем новый риск, рискуя только уже полученной прибылью.

Лучше я побыстрее уже к результатам...
Эквити практически неотличима визуально от эквити МАстера:


( Читать дальше )

Троллинг в предыдущем посте был слишком жирным и топорным, чтоб его не заметить. Однако, 14 человек добавили его в избранное, пост собрал около 4 тыс. просмотров. Друзья, робот CounterStrike полезен только в познавательных целях, как пример робота под OS Engine. Торговать так нельзя. Бросьте каку!

Огромный процент профитных сделок и их длинные серии характерны для контр-трендовых систем, но одни только эти показатели не позволяют зарабатывать. CounterStrike позволяет получать доход на коротких «удачных» дистанциях. И чем дольше длится период «счастья», тем жестче будет итоговый облом, т.к. после сжатия волатильности и флета идет стремительный всплеск, убивающий все предыдущие «достижения». На графике эквити это хорошо заметно: после ускорения роста доходов идет жесткий слив. А по-настоящему-то жесткого слива в текущем году (еще) не было. Даже в течение весьма благоприятного для контр-трендовых лонгов года доходность этого робота не покрывает комиссионные бирж. Проблема еще и в том, что комиссии на крипте весьма высоки, а торговать нужно именно на мелком тайм-фрейме, где много шума и мало трендов. На рынках с низкими комиссиями рассчитывать на что-то тоже не стоит. Дело вовсе не в комиссиях, а в дерьмовой контр-трендовой схеме.

( Читать дальше )

Ну что же, я смотрю, что народ на сайте все же опытный, его на мякине не проведешь. Никто не пожелал купить у меня робота за 10 руб. со скидкой 99% от стандартной цены в 1000 руб. Чувствуют все-таки, что 34% прибыльных сделок и серии аж из 17 убыточных сделок подряд — это липа. А ведь бывало и много хуже. Ладно, придется склепать вам что-нибудь по-настоящему дельное. Ну и предложение по цене придется улучшать, конечно. Раз по 1 тыс. руб. за бота — дорого, то этого отдам бесплатно, уж так и быть. Но это крайнее предложение! Какие там еще могут быть варианты получше? Я вам что ли должен приплачивать, чтоб вы моих роботов попробовали?!

 

Алгоритм

В этот раз будем торговать контр-тренд. Используем два индикатора: ATR (Average True Range) – биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива, а также по-прежнему будем использовать

( Читать дальше )

В понедельник с утра выложил описание алгоритма робота «От винта» с результатами тестов. Алгоритм достаточно примитивный, но зарабатывающий. Сам робот никакого ажиотажа не вызвал, что и понятно. Весьма низкий процент прибыльных сделок и длинные серии сделок убыточных делают невозможным торговлю «на всю котлету», не говоря уже о торговле с плечами. Классический Money Management ему не подходит по этой же причине. Чтобы не оказаться в глубокой просадке, торговать роботом целесообразно с рисками ощутимо ниже 1% на сделку.

Прибыльный алгоритм обычно можно как-то улучшить, что-то в нем докрутить, чтоб получить более интересный результат. Этим я и занялся. Модифицированный робот, торгующий так же от мувинга в обе стороны, был готов к вечеру вторника. Еще сутки я гонял на нем тесты на разных тайм-фреймах. Учитывая настойчивые пожелания любопытствующих, тестировал на гораздо более длинных периодах. Оптимизация на минутках для эфира за 6 лет к сегодняшнему утру завершена не была. Отключил нафиг. Все равно этот тайм-фрейм не годится для трендовых роботов из-за шумов. Если помните, оригинальный робот «От винта!» на минутках безбожно сливал:

( Читать дальше )

Моего замечательного робота, сделанного за час на коленке, почему-то никто не возжелал за 1 тыс. руб. Странно! А я очень рассчитывал!
Ладно, добавлю в него немного уличной магии. Ладно, буду тестить не несколько месяцев на 15-минутках, а несколько лет на 1-минутках. Ладно, добавлю еще один оптимизируемый параметр. Сколько у нас тут времени? Ага, ладно, только сегодня, 20 октября, предлагаю на усовершенствованного робота, результаты тестов которого я еще не видел, скидку аж в 99%! Стараюсь быть клиент-ориентированным роботописателем! Всё для вас, только купите, а то плюну на новую забаву и обратно вернусь к своим шахматам и Stockfish.

Пока соседний компьютер дымится от расчетов, расскажу кратко, что это за геморрой счастье такое — иметь своего ручного робота! Начну издалека.

Автопилоты.
Последние годы многие автопроизводители и прочие яндексы тоже возжелали быть клиент-ориентированными конторами для

( Читать дальше )

Предыдущий топик тоже вызвал достаточно срача. Побросаю со своей стороны аргументов на вентилятор! )

На предыдущих периодах и на других инструментах вы увидите, что результат будет плачевным на периоде более 2-3 лет. Поразительно, каждый год появляется умелец, который опять начинает теребить мувинг и увидев результат на нерепрезентативном периоде, начинает себя рекламировать! Удачи в паттернах заблуждений. 

Короче, шляпа. Всё это на MT5 легче и быстрее просчитывается и называется «переоптимизация»

более чем уверен что на более репрезентативной выборке с WFO тестами эта идея разлетится в пух и прах

Ну, давайте так… эфир появился в 15 или 16 году и далеко не сразу на всех биржах, да и не все современные криптобиржи тогда вообще существовали. На Бинансе можно скачать историю с 2018 года. Мало?

Давайте возьмем вообще не крипту, а совершенно другой инструмент с совершенно другого рынка. Сбербанк подойдет? История там длиннее. Возьмем еще 10 лет назад от зарождения эфира. Заодно захватим «ужасный» предыдущий кризис 2008 г.

( Читать дальше )