Пишу пост для себя, что б в будущем проанализировать свои ошибки и т.д.

Счет — демка (100к баланс), создана для отработки «выхода опциона в деньги» и тестирования стратегии по продажи опционов





















Всю прошлую неделю продавал. Планируемая доходность около 40% годовых
Процентов 80% позиции набрано осознанно, 20% от балды, для тестирования(CL например)
Экспирации с ноября по февраль. Дальше не вижу смысла продавать, т.к. там огромные спреды и на демке это делать нету смысла.
На данный момент использовано 51% баланса
-1к Unrealized, т.к. все бралось по маркету(по биду), т.е. с максимальными издержками (для чистоты эксперимента)

В будущем планирую разобраться с бондами+опционами на них, и попробовать использовать свободную сумму средств для cover call по ним (если это вообще возможно)

Всем удачных экспираций ;)

Прошлый месяц ровно +4%

Текущая позиция


До экспирации 21 день, что уже не особо много, но хоть что-то в этом месяце постараюсь забрать

Второй месяц выдался ужасным, с точки зрения P&L. На середину месяца прибыль достигала около 5%, но было решение, увеличить ее, и рискнуть, продав еще опционов, за 3 дня до экспирации. ЛОЛ
Каким же нужно быть «уникомом», что б за 3 дня продавать опционы..

Рискнул. На конец месяца -4,5%
проданные опцины раз 10-12 выходили в деньги, и приходилось их хеджировать, что и уничтожило всю прибыль


Сложилась комичная ситуация, когда проданый опц. давал 80$, а на его хэдж требовалось 150-300$

Начинаем новый месяц, и текущая позиция выглядит так:


Всем удачи, и учитесь на чужих ошибках, товарищи )

( Читать дальше )

Сегодня газ решил сходить больше 7,5%, что впринципе допускалось, но не так скоро

Случился ужас, который боятся все продавцы волатильности, а именно один край вышел в деньги

Но как говорится, «волка бояться в лес не ходить» и край со страйком 2,05 успешно был хеджирован полностью фьючем. Уровень этот был подобран так, что б при достижении, цена или сразу его пробила, что и реализовалось, или же ушла немедленно назад

Так же был откуплен пут 1,8, что дало 0,85%, итого за незаконченый месяц имеем +4,11%

Так же продали пут 1,95 вдогонку пробою нашего страйка 2,05 

Текущая позиция, с хеджем, выглядит так:



( Читать дальше )

Продолжаем продавать опционы на Natural gas

14-того числа был откуплен пут 1,75 и продан 1,8 по 0,013. Это дало нам +0,35%. Риска, по моим подсчетам это не прибавило, т.к. если туда доходит цена — она ее пролетает в любом случае

15-того откуплен кол 2,2, что дало +1,36%

Сегодня продан Кол 2,05.  Рискованная затея для тех, кто боиться, что опцион войдет в деньги.
Но просто продавать опционы с оочень дальними страйками не интересно, не правда ли?)

Итого за неполный месяц уже имеем +3,26%

И текущая позиция выглядит так: 

( Читать дальше )

Продолжаем продавать опционы. +3,84% в месяц — маловато(на изначальной позиции), и для этого нам надо действовать дальше, а не просто ждать экспирации
Цена на газ за 2 недели ходила-ходила и встала на тот же уровень, где мы и открывались в начале месяца

Решено было откупить пут 1,650, который развалился уже на 3/4 и принес в итоге +1,55%, сразу же продаем 1,750

Текущая позиция выглядит так:



( Читать дальше )