Всем привет!

Продолжаю изучать опционы.По результатам предыдушего поста открыл позицию июньский 2024 LEAPS по AMZN.

В этой статье попытаемся понять структуру опционной позиции, и вероятность получения прибыли по сделке

Мотивация или зачем я эти посты пишу

В быту есть правило, которое гласит: Пока ты не сможешь объяснить изучаемую тему своей 80 летней бабушке — ты еще не разобрался с этой темой. Поэтому, пишу прежде всего самому себе с целью осознать и зафиксировать полученнные знания. 

Напомню, текущая позиция имеет следующий P/L график на момент экспирации


Как видно из графика, позиция будет приносить убыток если AMZN  не вырастит на 20% от текущей цены (в этом случае убыток будет составлять те самые 500$). Если же цена упадет ниже 40% от текущей цены — то потери по позиции начнут увеличиваться на 100$ на каждый доллар падения, и максималльный убыток может составить до 7500$. 

( Читать дальше )

Всем привет!

Хочу открыть свою первую публичную сделку по опционам на американские акции. В этом посте хочу зафиксировать мысли по текущией опционной позиции, и возможно, открыть поле для конструктивной дискуссии и критики от практикующих опционных трейдеров.  


Торговый план

Я считаю, что текущая коррекция на рынках находится на заверщающей фазе. Не ожидаю еще большего падения по америкацинским топовым акциям. Под топовыми акциями в первую очередь имею ввиду акции гигантов технологического сектора (FANGMAN). Поскольку акции уже упали с начала года на ~30% от максимумов, то на горизонте ближайщих 2х лет ожидаю снова увидеть максимумы по этим акциям. Чтобы монетизировать эту идею, я планирую использовать опционы, поскольку это даст больший леверидж при фиксированном риске. Самым большим минусом является срок опционов, поэтому планирую использовать 2х летние LEAPS опционы. 

Стратегия

Для того чтобы реализовать вышеописанный торговый план, я построил и отобрал опционные конструкции по следующим соображениям

• опционы должны быть LEAPS, со сроком > 2 лет до экспирации
• плата за всю опционную конструкцию не должна быть выше 1000$
• должна быть возможность управления позицией, т.е. должна быть хоть какая-то ликвидность
• опционы на акции технологических компаний (aka FANGMAN)
• быть готовым к потенциальной поставке базового актива по ценам ниже текущего рынка ( ниже на 40% текущей цены акции)

 

( Читать дальше )