🎄 Всех рад приветствовать леди и джентльмены, я долго выжидал момент когда недельный ТФ окажется близок к зоне перепроданности и наконец то это произошло!

🔎 На 4H / 1D / 1W — нити находятся в зоне глубокой перепроданности. Такое состояние не гарантирует разворот, но всегда повышает вероятность начала контртрендового движения.

📈 Недельный график (1W)
Газ прошёл более 2500 пунктов вниз от экстремума.
Такие движения не случаются просто так — наверху была кульминация покупок, в результате чего сформировалась классическая бычья ловушка на старшем таймфрейме, о которой писал 2 декабря [https://t.me/TSLab_Trading/1449]. 1W даёт понять, что рост возможен, но только при подтверждении, а не по факту перепроданности.

📈 Дневной график (1D)
Здесь происходит самое интересное. После пика сформирован нисходящий тренд, синяя диагональ сейчас выступает динамическим сопротивлением. Агрессивного покупателя пока не видно, рынок переваривает нисходящее движение. На данный момент мы наблюдаем слабый коррекционный откат после закрытия дневной свечи в форме doji/доджи.

Ну что дорогие друзья, вот и наступил момент когда все таймфреймы в газе по нитям Спуда находятся в зоне продаж, теперь давайте пройдёмся по аргументам за будущий шорт:

🔴на часовых ТФ видны 2 незакрытых гэпа 3.045 и 2.715, нити на потолке, в самом начале текущего контракта не стали закрывать гэп, и тащили за уши нерасторопных шортистов с 2.800 до сегодняшних 3.200, а это на минуточку +400 пунктов и соответственно маржинколы у всекотлетчиков скорее всего произошли только сегодня в полном объёме, так же сегодня на американском контракте были замечены крупные покупки за 1 секунду времени на SBPro на ~500 контрактов и в TSLabe на очень крупные цифры, покупки происходили по 3.170-3.190 практически на сегодняшних хаях — смею предположить что это были как раз таки маржинколы американских Джейкобов и Элизабет по амерскому контракту, их шортЫ сегодня лопнули как красные воздушные шарики на хае дня.

🔴что касается так же амерских опционов — крайние недели они своими активностями на 2.

📆 Наиболее волатильные месяцы (см. тепловую карту в пунктах):

🔴 Январь (ATR=6.36%), первая неделя — повышенная волатильность из-за окончания новогодних праздников b притоком объёмов, а также пика отопительного сезона/

🔴 Февраль (ATR=6.27%), 2 и 3 недели обычно самые нервные, есть риск экстремальных холодов (как в Техасе 2021г.), всё это сопровождается истощение хранилищ, падают запасы.

🔴 Сентябрь (ATR=4.13%) — резкий рост волатильности в 3–5-ой неделе, высокое влияние сезона ураганов и экспирации контрактов. Также идёт усиление спроса со стороны промышленности. На этот месяц приходится пик сезона ураганов 🌪 регулярные перебои в добыче и транспортировке в Мексиканском заливе, риск сохраняется до 4-й недели октября. Исторически всплески волатильности совпадают с ураганами Харви (2017), Лаура/Салли (2020), Ида (2021).

Доброго вечера дорогие трейдеры газа и не только! Получился достаточно длинный лонгрид, но уверен он точно того стоит и вам понравится.
Вчера мы стали свидетелями исторического события в природном газе по открытым позициям участников на Мосбирже. Произошло обновление экстремумов дельт физических и юридических лиц (нетто-позиций|лонг минус шорт) за последние 4 года.

Вчера в 21:50 дельта юридических лиц показала экстремально-рекордно низкое значение за всю историю торгов природного газа на Мосбирже —363,963 контракта. Юр.лица (умные деньги, хеджеры, фонды) сформировали рекордную чистую шорт-позицию.

Дело было так: в прошлую пятницу газ закрылся по 3.576, все выходные я конечно же переживал за свой открытый шорт в пятницу, взятый с 3.602 в 16:25мск по своей квадро-стратегии + нити Спуда говорили о сильном перегреве газа (пост был на канале (https://t.me/TSLab_Trading/1340)), расписывать стратегию не буду, ибо речь не о ней. Так вот, на закрытии в пятницу дельта юриков была равна —8 624, то есть слегка отрицательной, а уже на утро понедельника она равнялась —32 919 контрактов, цена рухнула к концу дня в понедельник и закрылась на отметке 3,325, при этом дельта юр.

Все цели из прошлого вью выполнены, а именно — 3.320, 3.450, 3.550. (https://t.me/TSLab_Trading/1333) Теперь настал момент для того, чтобы остудить перегретые ростом часовики и дневной таймфрейм. Газ технично ходит в каналах и отбивается от трендовых наклонных линий, это очень хорошо видно по дневке.

Из наблюдений: последние 2 недели пристально следя за дельтой юридических лиц я пришёл к тому, что у них происходит какой то хаос, весь этот рост они только лишь закрывали шорты, а физики получается забирали профит с этого движения в 400 пунктов, мне искренне жаль этих юриков-дуриков и надеюсь они исправятся в будущем, и рад за Вас, кто лонговал со мной от 3.250. Надеюсь будущее движение от шорта мы с вами также успешно заберём. 🜂 ОИ юр.лиц сейчас равна минус 22 434 контрактов, смею предположить что сейчас юр.лица реабилитируются, а физики продолжат лонговать в надежде увидеть 3.800-4.000 и мы с хорошим ускорением полетим вниз.

Цели — 3.385, 3.320, 3.280

Стоп — 3.605

На рисунке представлены 10 стран с крупнейшими в мире запасами природного газа, страны сгруппированы и раскрашены по регионам, данные предоставлены Управлением энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA).

Запасы природного газа в трлн куб. футов:

🇷🇺 Россия — 1688 — Европа/Азия
🇮🇷 Иран — 1200 — Б. Восток
🇶🇦 Катар — 843 — Б. Восток
🇺🇸 США — 615 — Сев. Америка
🇹🇲 Туркменистан — 400 — Азия
🇸🇦 Саудовская Аравия — 336 — Б. Восток
🇦🇪 ОАЭ — 290 — Б. Восток
🇨🇳 Китай — 265 — Азия
🇳🇬 Нигерия — 209 — Африка
🇻🇪 Венесуэла — 195 — Юж. Америка

Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, составляющими 1688 триллионов кубических футов. Она имеет на 40% больше газа, чем Иран, и почти в три раза больше, чем США.

На три ведущие страны — Россию, Иран и Катар — приходится 51% мировых запасов — 3,7 квадриллиона кубических футов из оценочных 7,3 квадриллиона мировых запасов. Эта тройка лидеров остаётся неизменной с 2023 года.

Часовой таймфрейм (далее ТФ) 1H перекуплен — на нём отметил гэпы, двухчасовой ТФ 2H и 4Н так же в перекупе. Дневной ТФ 1D в зоне продаж, хай 4,315, предполагаю что уже с текущих отметок начнём коррекцию:
🎯 — 3.770
🎯 — 3.600

Можно лесенкой набрать позицию уже сейчас до этого стопа
⛔️ — 4,330

🌐 TSLab Trading — поддержите ТГ-канал подпиской, вам это не сложно, а я вам буду благодарен!

🌐 Trading Chat — в чате в режиме онлайн коллеги делятся торговыми идеями и мыслями по рынку акций и срочного рынка, присоединяйтесь.

3 торговых дня остаётся до экспирации текущего контракта NGF5 и во вторник на вечерней сессии его зажмут в тиски. Поэтому будьте крайне осторожны, и если вы решили что газ пора шортить, то в текущем контракте это крайне опасно и лучше перейти на NGG5 (NG-2.25), объём в нём уже свыше 100 000 контрактов и уже можно переходить на него, в текущем сейчас 335 тыс. контрактов.

Ситуация по нитям спуда не однозначная, но уже близка к развязке, рост подходит к концу, хай текущего контракта на отметке 4,315, 300 пунктов ещё можем слетать на перехай и потом уже нужна будет коррекция.

На часовом таймфрейме обозначил два гэпа 4,290 и 3,380, к 4,290 идти ближе всего. 1-2х часовики в перекупленности. 4х часовику ещё есть куда расти, а дневной ТФ посерединке между перекупленностью и перепроданностью — уверенного сигнала к принятию решений по дневке нет. Недельный ТФ уже давно парит в перекупленности с декабря 2024г.

Жду финальный вынос вверх и на новом контракте уже надо будет смотреть что к чему, цена по NGG5 (NG-2.25) сейчас = 3,530, а хай 3,770.

Наконец то все таймфреймы складываются в единый пазл под названием «Адская прожарка» для мечтателей о росте природного газа. Давайте разберём представленные ниже таймфреймы детально:

— Часовики все в зоне продаж, поэтому в момент выхода поста уже вероятно начнётся то самое заливное. На часовых ТФ виден гэп по 2,838 и 2.585 — это и будут ближайшие таргеты для фиксации шортов.

— Дневной тайм как бы намекает на то, что уже 3 недели не было вменяемой коррекции и эти все шальные гэпы вверх по 100-150 пунктов — это ни что иное как приманка для тех, кто не успел сесть в космический корабль до 3.200 — 3.500, мол берите сейчас, а то завтра уже будет дороже. Не забываем, что через неделю 26 ноября произойдёт экспирация, и уже в следующий понедельник на вечерней сессии стакан замрёт и нужно будет переезжать на новый контракт. Статистически очень часто под конец контракта происходят хорошие дампы.

— Недельный ТФ говорит о том, что рост с 2.000 подходит к концу и начинается медвежья фаза, которая как раз совпадает с аналогичными периодами в 2023 и 2022 году, кто не помнит, то советую открыть базовый актив по газу и внимательно посмотреть какие кладбища лонгустов там остались. Медвежья фаза на недельном интервале длится примерно до 6-7 недель, это среднесрочное падение на 750-1000 пунктов минимум.