Блог им. activeinvestor |Маркетмейкеры и правила их работы.

последний слайд из статьи в википедии — это уже в чистом виде про поведенческий трейдинг… Причем чрезмерная самоуверенность и чрезмерный оптимизм — это главные особенности трейдинга новичков… Которые зачастую даже не понимают правила той игры на деньги, в которую они ввязались… Вот про правила сегодня немного поговорим… Но если вы неверно определяете роль других игроков, например маркетмейкера считает просто крупным игроком, не понимая, что все свое информационное преимущество биржа реализует именно через него, то вы скорее всего неверно оценивает и свое положение на игровом столе… То есть если вы не понимаете кто и кого пытается обыграть, то значит обыграют вас… Для лучшего понимания американского рынка мы стали погружаться в околобиржевые соцсети … И поняли, что многие участники в этих соцсетях уже стали подозревать, что их партнеры по бирже играют нечисто… Образно выражаясь сторона селлсайд играет на один карман… И в подтверждение мы рассмотрим короткую статью про работу американских маркетмейкеров и про правила этой работы. В частности, про работу с шортами и проданными колами… И в частности поговорим об исключениях сделанных для удобства маркетмейкеров Но злоупотребления на почве этих исключений из общего правила дают возможность создать торговые стратегии, использующие уязвимости в алгоритмах маркетмейкеров. И автор статьи попытался создать индикатор сжатия позиций маркетмейкеров… Завтра попробуем разобраться в сути такой стратегии...

( Читать дальше )

Блог им. activeinvestor |Идиотизм американских соцсетей...


Идиотизм американских соцсетей...

Являюсь ли я мудаком за то, что бросил моего 6-летнего ребенка в детский дом из-за его неспособности торговать опционами
Обсуждение
Это началось около 4 лет назад, когда моему сыну было 2 года. Я начал дополнять его иллюстрированные книги и мультфильмы книгами по опционам для начинающих и живыми видео Мартина Шкерли о том, как выбирать фармацевтические акции. В течение этих лет я чувствую, что он абсолютно ничего не сохранил, хотя я каждую минуту бодрствовал, пытаясь заставить его понять. Я сделал почти все, о чем думал, включая воспроизведение речей Джерома Пауэлла, пока он спит, и только показ Уоррена Баффета по телевизору, чтобы попытаться заставить его понять рынок. Мне казалось, что я дошел до предела, когда он не мог отличить стрэддл от стренгла, хотя мы использовали разные стратегии почти месяц подряд. Я наконец убедил свою жену в том, что мы поступаем правильно, когда сказал, что он скоро станет работником Венди и будет просить мужа своей жены о еженедельном пособии, потому что он никогда не будет ничем. Я не мог вообразить, как вырастить ребенка, который не мог получать прибыль от торговли опционами к тому времени, когда ему исполнилось 10 лет. С учетом всего сказанного, если кто-то хочет 6-летнего ребенка, который плохо разбирается в рыночной стратегии, посмотрите Eternal Sunny Детский дом в Омахе, Небраска и, возможно, тебе повезет больше, чем мне с ним.


Блог им. activeinvestor |Опционные барьеры на КОНТРАКТЕ ДОЛЛАР-РУБЛЬ.

Статистика опционных рынков показывает что на большой выборке голые нехеджированные покупки опционов приносят убытки… Нечего и скрывать что это заслуга линейных маркетмейкеров, играющих на один карман с биржами… Это так во всем мире… Моя задача сегодня — показать как можно дать заработать стороне селлсайд и одновременно нам не терять на покупке опционов.

И к этому еще подтолкнула дискуссия в нашем скайп-чате для выпускников наших курсов, где мы даем индивидуальную поддержку на квартал. И вот как раз вопрос был про Америку… действительно, мы весь курс ведем на примерах с рынка РФ, но постоянно говорим, что для обучения он гораздо интереснее именно тем, что опционы маржируемые и есть прокладка в виде фуча. Но после обучения ничего не стоит работать на более примитивном американском рынке. И вот сегодня я хочу показать схему, где фучи вообще не используются. Я показываю сделки за несколько дней… Но параллельно в это же время проходили и другие сделки, иногда портфель акций рос или падал на десятки тысяч рублей… Важно чтобы ваши краткосрочные сделки не противоречили долгосрочному портфелю… Если вы создаете барьер в СИ, то вы тем самым хеджите портфель от падения.

( Читать дальше )

Блог им. activeinvestor |Бычий пут-спред... Американских бычков разводят как телят...

Хронометраж
00:00​ введение
01:24​ как моделируется риск поставки
01:35​ про «дурацкий» и «детский» мат в шахматах, про аналогии в опционах…
02:31​ про продажу пут-спреда в Тесле
03:52​ сомнительная схема поставки на бирже Насдак… поставка в постторги
05:24​ маржинколл в ходе постмаркета и премаркета
06:00​ когда маркетмейкер ломает теханализ и паттерны…
06:54​ появление плеча и рисков после поставки
07:43​ экспирация на МБ более понятна и прозрачна
08:11​ бычий пут спред на калькуляторе в терминале Квик
08:22​ опционные калькуляторы — это аналог программы СПАН
09:52​ бычий колл спред и его график рисков в калькуляторе
11:48​ про коррупцию на американских рисках
12:54​ брокера борются за свои монопольные права
13:53​ как обмануть роботов маркетмейкера
15:11​ пример с использованием опционного барьера и проданной бабочки
17:45​ про конские комиссии на рынке опционов

Блог им. activeinvestor |Диагональные спреды

То, что нельзя торговать вместе с толпой, большинство уже знают… Скоро об этом узнают и те, кто недавно попал на рынок и балуется торговлей со смартфона… Сегодня мы покажем, что торговля по правилам нового века может показаться на первый взгляд сложнее, но на самом деле это гораздо интереснее и безопаснее...



( Читать дальше )

Блог им. activeinvestor |ДИВИДЕНДЫ МАГНИТА... ЕСТЬ СПОСОБ ИХ УДВОИТЬ.​

Участники нашего закрытого форума решили, что обнаружили инсайдера на акциях Магнита и сразу завязалась живая дискуссия. Действительно, такая информация иногда о многом говорит. Последний день торгов с дивидендами — 6 января 2021 года, вот до этой даты у нас есть время понять как использовать информацию о торговле крупного инвестора. В продолжении этого ролика покажем, как удалось использовать такую информацию.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн