Опционные барьеры на КОНТРАКТЕ ДОЛЛАР-РУБЛЬ.

Статистика опционных рынков показывает что на большой выборке голые нехеджированные покупки опционов приносят убытки… Нечего и скрывать что это заслуга линейных маркетмейкеров, играющих на один карман с биржами… Это так во всем мире… Моя задача сегодня — показать как можно дать заработать стороне селлсайд и одновременно нам не терять на покупке опционов.

И к этому еще подтолкнула дискуссия в нашем скайп-чате для выпускников наших курсов, где мы даем индивидуальную поддержку на квартал. И вот как раз вопрос был про Америку… действительно, мы весь курс ведем на примерах с рынка РФ, но постоянно говорим, что для обучения он гораздо интереснее именно тем, что опционы маржируемые и есть прокладка в виде фуча. Но после обучения ничего не стоит работать на более примитивном американском рынке. И вот сегодня я хочу показать схему, где фучи вообще не используются. Я показываю сделки за несколько дней… Но параллельно в это же время проходили и другие сделки, иногда портфель акций рос или падал на десятки тысяч рублей… Важно чтобы ваши краткосрочные сделки не противоречили долгосрочному портфелю… Если вы создаете барьер в СИ, то вы тем самым хеджите портфель от падения.