Диагональные спреды

Активный Инвестор, даже если это часть конструкции чего то большего — все равно нужно просчитывать изменение волатильности дальнего, именно он будет влиять на гуляние профиля экспирации на ближнюю дату. паренек скорее всего этих рисков не видел, но инстинктивно принял правильное решение — если насыпало, хватать прибыль и быстро валить )). ему повезло, что перед праздниками вола подскочила, чисто на ожидании, а сильного движения к краям не случилось.
кстати, если не путаю формулировки — в примере у вас не диагональник а двойной календарь (дабл как его обзывают у буржуев). диагональ — это когда календарь растягивают еще и по страйкам. 

Активный Инвестор, двойной — это значит состоящий из двух, как у вас, встречал такую терминологию в западных публикациях. подозреваю, что могут быть и тройные, я строил такие по крайней мере )
по воле — сейчас покажу на реальных сделках из архива, я эти календари ковыряю уже черт знает сколько, уже ночами снятся ). имеем такую конструкцию:


картинка по волатильности


с точки зрения теории — просто бобическое соотношение, строй календари не хочу

теперь следующий день. падение волы. 


а это текущий профиль позиций:


не знаю, календари для меня — самый сложный в плане расчетов и управления инструмент, многие просто не видят и не подозревают о имеющихся подводных камнях. на них кстати погорел и Карлсон в своем конкурсе — случайно где то хватанул прибыль и посчитал, что теперь все знает и умеет )