Блог им. activeinvestor |Как "вынести мозг" маркетмейкеру в рубле.

Файл с презентацией и  ссылками   https://drive.google.com/file/d/14ni4...
Когда алгоритмы маркетмейкера обсчитывают риски клиентов, то фактор времени играет не последнюю роль В частности, алгоритм ТМВ напрямую говорит, что в последний клиринг БА идет в точку где выплаты клиентам минимальны. Потому что выплаты клиентам — это недополученные прибыли маркетмейкера и его брокера. Тут надо заметить, что точно так же стратегия покрытых продаж работает в акциях, например Газпрома или Сбербанка, но ликвидность там гораздо хуже. На долларе емкость такой стратегии от 1 млн руб. до 50-100 млн рублей, то есть около 1 млн долларов. Даже если брокер удержит 6% годовых, то свои 10 годовых в долларах вы получите. А при резком выносе доллара до 70 и выше вы отдадите доллары и получите высокую доходность в рублях. 8 сентября в 19 мск сразу после экпирации неделек мы прведем вебинар и там рассмотрим, как изменится профиль портфеля после экспирации.

Блог им. activeinvestor |Кто и как манипулирует курсом рубля.

Тема курса рубля и явное манипулирование этим курсом в условиях спецоперации последнее время всех волнует. Сегодня попробуем разобраться в этой проблеме с другой стороны. Кто-то увидит тут опять “теорию заговора”, хотя на самом деле речь идет о банальном лоббировании интересов фининдустрии и безграмотности регулятора и законодателей. Все началось с домашнего задания на нашем курсе в нашей школе инвестора. Предлагалось всем проанализировать сделки и ОИ на декабрьских опционах. Но если мы выведем график ОИ, то там показана совсем другая картинка и тут 28 марта ОИ увеличилось лишь немного, на 2040 контрактов. Такой разнобой графиков очень непонятен, как сказали специалисты, МБ отдает графики ОИ с задержкой и видимо квалификация персонала крайне низкая и в результате обработка приводит к таким багам. В песочнице не должно быть вот таких манипуляторов, которые ведут себя как слон в посудной лавке. Манипуляции на бирже должны проходить в конкурентном поле. Наш регулятор и законодатели этого понять не хотят. Не хочется думать, что в этом им помогают лоббисты от фининдустрии. Если это так, то мы можем считать, что мы полностью копируем мафиозное американское биржевое законодательство. А в итоге мы имеем законы, которые предоставляют монопольное право на манипуляции для профучастников, для банков и брокеров. И они им пользуются в полной мере.

( Читать дальше )

Торговые сигналы! |Курс доллара 94,84

Валютная секция торгует но без спекулей

Копипаст |ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке покупки валюты из-за недавнего ослабления рубля

РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ОПЕРАЦИИ-ЦБ
30.11.2021 14:25:08

ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке покупки валюты из-за недавнего ослабления рубля

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС — ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за недавнего ослабления рубля, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Рубль, действительно, бывает подвержен колебаниям, и динамика курса, волатильность курса — только один из факторов, которые мы рассматриваем, когда оцениваем риски финансовой стабильности. Сейчас нет никакой необходимости прекращать или приостанавливать покупки», — сказала Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!», организованного «ВТБ Капиталом».
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2021 году — $43,3 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня — продажи.
Ранее сообщалось, что в период с 9 ноября по 6 декабря плановый совокупный объем покупки валюты для Минфина составит 518,2 млрд рублей, ежедневный — 25,9 млрд рублей.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru


Блог им. activeinvestor |Как защититься на выходные от падения рубля



хронометраж
00:00 введение, Риски которые привносятся извне
01:12 как работают крупные игроки, кэри-трейдеры как рискмейкеры
05:45 профиль риска модельного портфеля опционов
06:50 этот же портфель в аналитике от Квика
07:56 работа маркетмейкера с ТМВ для максимизации своей прибыли
09:55 защита проданных недельных опционов
10:45 как защититься от гэпа в понедельник
12:33 моделируем покупки опционов на краях
14:05 покупаем с рынка опционы колл для защиты до 15 апреля
17:31 как опционные барьеры помогают создать недорогую защиту
19:19 соотношение цен покупок и продаж опционов



Блог им. activeinvestor |О чем нам говорят манипуляци в контракте СИ. ОИ и пут-колл рейтио как индикаторы манипуляций

Последнее время опять стало много разговоров про ТехАнализ и прочие формальные индикаторы. Когда уже нечем народ развести, пытаются вовлечь в чисто механистический подход к торговля. На самом деле все работает, но очень коротко. У всех уже давно стоят фильтры и любые отклонения можно анализировать. Вот сегодня и попробуем разобраться, есть ли информационное преимущество при анализе ОИ и пут\колл рейтио.
Вот доска опционов на декабрь. дествительно видно с первого взгляда активность в страйк 101. Вот эти сделки по несколько тысяч контрактов в каждой сделке. После апреля 18 года всем уже ясно, что безбашенных лудоманов на рынке уже нет. Если там квалификация псевдоуправляющих сводилась к умению быстро нажимать кнопки, то здесь продавец дальних колов скорее всего вообще ничем не рискует. Здесь мы видим позицию в 26 миллионов долларов, которые экспортер мечтает продать по курсу 101 рубль за доллар…
То есть можно сделать вывод.что при таком обилии манипуляторов на рынке, ни ОИ ни пут=колл рейтио вообще не дают никакого информационного преимущества… За исключением одного сценария---- когда в этих манипуляциях вы сами принимаете участия...


Блог им. activeinvestor |Так есть интервенции ЦБ или это Минфин торгует?

© Interfax 16:00 23.04.2020
РОССИЯ-ЗОЛОТО-ВАЛЮТА-РЕЗЕРВЫ
Международные резервы РФ с 10 по 17 апреля выросли на $4,8 млрд


Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС — Международные резервы России на 17 апреля
составили $569,7 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 10 апреля международные резервы равнялись $564,9 млрд.
Таким образом, за неделю они увеличились на $4,8 млрд.


А на месте Минфина я бы тоже по 77 сдавал, а по 73 подкупал немного обратно… Главное, чтобы успеть все это зеленое дерьмо дорого сбросить...


Блог им. activeinvestor |МИНФИН РФ УВЕЛИЧИТ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ С 15 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ ДО 309,9 МЛРД РУБ

© Interfax 12:49 13.01.2020
ПОПРАВКА-МОЛНИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ: МИНФИН РФ УВЕЛИЧИТ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ С 15 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ ДО 309,9 МЛРД РУБ., ЕЖЕДНЕВНЫЕ — 18,2 МЛРД РУБ.


рю мв
ИНТЕРФАКС

 


Блог им. activeinvestor |МОЛНИЯ !!! Минфин увеличивает покупки валюты

C) Interfax 12:00 06.11.2019
МОЛНИЯ

МИНФИН С 8 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ НАПРАВИТ НА ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ 228,2 МЛРД РУБ., УВЕЛИЧИВ ДНЕВНОЙ ОБЪЕМ С 9,2 ДО 11,4 МЛРД РУБ


РЮ
ИНТЕРФАКС

>


Блог им. activeinvestor |Открывашка поделилась инсайдом

C) Interfax 18:11 26.09.2018
РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
ВЗГЛЯД: Доллар в ноябре может снизиться до 55 руб. — «Открытие Брокер»


Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС — На валютном рынке Московской биржи
продолжается ралли укрепления рубля, отмечает аналитик компании «Открытие
Брокер» Тимур Нигматуллин. С локальных максимумов, отмеченных 10 сентября 2018
года, доллар опустился почти на 7% и сейчас торгуется вблизи 65,9 руб.
Основная причина укрепления, по мнению эксперта, — восстановление
корреляции национальной валюты с ценами на нефть после отказа Банка России от
скупки валюты на открытом рынке в интересах Минфина. Ранее курс рубля фактически
соответствовал заложенным в «бюджетное правило» $40 за баррель, что в два раза
ниже текущей биржевой стоимости «черного золота». Таким образом, даже с учётом
санкционного давления, дорогая нефть при свободном курсообразовании поддерживает
тренд на укрепление.
«В конце сентября 2018 года ближние фьючерсы на нефть сорта Brent в рамках
долгосрочного восходящего тренда в моменте поднимались до $82,55 за баррель, -
напоминает Тимур Нигматуллин. — В предыдущий раз аналогичные ценовые уровни были
зафиксированы четыре года назад — в ноябре 2014 года. Среди основных драйверов
роста цен — санкции против Ирана и спад добычи в Венесуэле. Увеличение же добычи
в США пока компенсируется расширяющимся вслед за общемировым экономическим
ростом глобальным потреблением. Рынок нефти находится в состоянии дефицита вот
уже шесть кварталов подряд. Мы прогнозируем, что пиковые значения цен на нефть
сорта Brent в 2018 году будут достигнуты 5 ноября в рамках спекулятивной реакции
участников рынка на введение санкций против Ирана. В моменте ближние фьючерсы
поднимутся в цене до $91 за баррель».
По расчётам, в случае дальнейшего восстановления зависимости курса доллара
с ценами на нефть до уровней, предшествовавших введению бюджетного правила в
2017 году, а также смягчении или отмене санкций Сената США доллар в ноябре может
снизиться до 55 руб., указывает аналитик. «В свою очередь, к концу 2018 года в
базовом, наиболее вероятном, сценарии по-прежнему ожидаем 59,3 руб. за доллар,
поскольку по факту наступления санкций против Ирана впоследствии возможна
некоторая коррекция цен на нефть вниз», — заключает Т. Нигматуллин.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании
или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно
для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных
бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За
содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности
не несет.


....все тэги
UPDONW