При купленном Стрэддле можно делать ффсЁ ...,
то есть спокойно лудоманить с базовым активом — Шортить High-и  и Лонгить Лои.

19.09.03, SiU9, IntraDay, КонтрТренд + Straddle(67000)



Всем желаю успехов в торговле

Вопрос опционщикам: Straddle и его модификация.

1. Построим в начале обычный Straddle на SRM9 на центральном страйке 22000.
Для простоты берем 1 контракт.
Straddle:
Option.ru

Прямое создание Лонг колл А, Лонг пут А
Описание
Стратегия заключается в покупке опционов пут и колл с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов.

На картинке профиль позиции выделен КРАСНЫМ цветом.
Мы имеем обычный Straddle на SRM9 (для примера) на страйке 22000.
Позиции находятся в Портфеле sr01.
Как видно из профиля:
Наши затраты составили 545 + 546 = 1091 
И Максимальный риск равен  1091 рублей.
 
2. Теперь построим (не знаю как это назвать) некоторую модификацию предыдущего портфеля.
Это будет портфель sr02. Профиль — СИНИЙ цвет
Мы залезем в деньги и на put-ах, и на call-ах на 500 пунктов.
То есть купим cаll на страйке 21500, а put купим на страйке 22500.
Позиции приведены в портфеле sr02.
Сумма покупки: 831 + 839 = 1670.
Максимальный риск позиции примерно 700 рублей.

Получается некоторый парадокс.
Во ВТОРОМ случае наши ЗАТРАТЫ больше на целых  1670 — 1091 = 579 рублей,
но максимальный риск позиции получается меньше аж на целых 391 рублей на контракт.

( Читать дальше )