Андрей Х., про просели сильнее рынка я сделал вывод исходя из вашей же таблицы где видно что большинство бумаг даёт премию по доходности к рынку в разрезе рейтингов. Но не учел дюрацию. Очевидно из-за инверсии кривой доходности ваши бумаги за счёт короткой дюрации и просели сильнее в размере доходности в годовых процентах, а в номинале просели также или немного меньше чем длинные. Ок.
Top Trader, за счёт чего м2 превратится в бублик с дыркой? Если речь об инфляции и девальвации, то моех её же не учитывает. Ну т.е. моех как пишет автор вырастет в два раза, при этом РТС запросто может остаться на том же уровне, и с учётом дисконтирования на безрисковую ставку (условно динамику lqdt) реального роста моекса может и не произойти. Хотя по номиналу да все может быть красиво.
Учитывая что ваш портфель сформирован не вчера и не месяц назад и что в перечне дающих бОльшую премию по доходности «ваших» выпусков намного больше чем в перечне дисконтируюших, надо признать, что набрали худших бумаг которые по тем или иным причинам сильнее и просели.
То что заранее (хотя бы за час) не уведомили об изменении ставки риска недопустимо, это очень очень плохо. НО клиенты убытки-то не понесли. Бумага ликвидная, её закрыли по рынку примерно по тем ценам по которым она ими и покупалась плюс получили НКД за те дни пока держали. Чего орать-то?
Мажорики хотят обкэшиться. Что ж нормальное желание. Но мы то люди простые, нам надо либо дивиденды либо высокий купон. Если будет и/или то и/или другое, то велком.