ща тока что 13500 сентябрь по 35… да да да типа с лосем… но поменял на колл 145000 сентябрь майсекс :) кстати не первая такая операция… гп отстой таки и при этом вола 28 (теор 30 но это лажа я из расчета 28 продал) дак вот идея что если уж колл то 
1. рублевый
2. при волатильности 18
Майсекс конечно менее волатилен, но вот такая фишка гп не поедет вверх без рынка, почему бы рынок да на меньшей воле не купить и идея именно в рублях. Да и бирже помогаю раскручивать опцики… чем всяку хрень типа недельных на ртс… лучше уж разнообразие вширь...
Теперь, всяко разно майсекс опционы на борту(их больше чем 8 штук 145000 :))… можно отдыхать :)

Давным давно, на заре человечества пришел первобытный воин Иннах, к первобытному дельцу Жмотынде и говорит:
-Жмотында у меня сломался мой боевой топор, дай свой, я забью мамонта отдам тебе топор, вырезки мамонтячей, столько сколько унесешь и один бивень, хобот бонусом... 
— Ну что ж,  Иннах, договорились, бери мой топор...
 Так была заключена первая опционная сделка, опцион поставочный на мамонтятину, страйк сколько унесешь, экспирация когда мамонта забью.
Однако в тот год гон мамонтов начался позже ожидаемого срока, Иннах ждал, Жмотында ждал, а мамонтов все нет… Пришел тогда Иннах к Жмотынде и говорит:
-Жмотында, вот у меня твой топор, мамонтов нет, а я все своми запасы слопал, я знаю ты жмот и у тебя есть что пожрать давай ка делись, иначе своим топором же по голове и получишь...
Так родилось первое правило опционщика: поспешишь, людей насмешишь...

Смотрю я на рынок на доску опционную и вот что забавно, гнусное тупое падение привело к тому что рынок шлепнулся (если не сказать хуже уепался) а вола не вторит ростом, забавно, все вперлось в то что не произойдет ни чего, максимум отскок или продолжение мирного сползания :) Беспечность и умиротворенность, не смотря на падение, вот какая ассоциация мне приходит в голову… Хм ну можно вспомнить Японию и не самые последние события, а лет эдак 10-20 и ни чего живуть на таком рынке, это с одной стороны, а с другой я лично видел как рынок жестоко наказывал за беспечность, за уверенность, что ни чего особого не произойдет, 2008-й 2011-й и золото 2013, скажете все это с хаев вниз было, да так, но ведь и с лоев ломануть может, так что то ли Гном-2(незадачливый продавец путов, с учетом 2011-го Гном-3) то ли АнтиГном(незадачливый продавец коллов, можно вспомнить рост 2009-го конечно, но тут не совсем то, там вола была очень высоко и ни какой беспечности уже не было) появится:) А пока мы беспечны :)
P.S.  вы видели резкий устойчивый рост волатильности на росте рынка, нет? хм ну что ж подождем пока на сползании ниже 20-ти уйдет :)

Чем ближе к экспирации тем больше рехеджа на опционы тем более квартальные, в самих опционах поз понабилось сами посмотрите 750 тыр коллов и 500 тыр путов на вменяемых страйках… и чего удивительного что ОИ на РИ сейчас растет? Ваапче пох… Плюс хедж спота, валимся жешь, судя по бекворду в стаканы продают… зашибись… за две недели ну и нормально бьют туда где ликвидность есть… ММу в сентябрь вбивать, дак он сцука вертлявый и тут то на 1000 пунктов в бекворд убежал как раз на падении, кстати…

 Исследование 2010 года Sterling Infosystems Inc предполагает, что превалирующий наркотик, который употребляют рботники бизнесс района Уолл стрит изменился. Исследователями был отмечен видимый переход с употребления кокаина на продукты марихуаны. Согласно данным орагинизации, проводящей тесты среди работников (всего в исследовании приняли участие около 270 финансовых фирм Уолл стрит),  позитивные результаты на кокаин среди работников снизились на 9% .
Марихуана сейчас превалирует среди негативных тестов на кокаин, с повышением с 64% до 80% между 2007 и 2009. Финансовая индустрия кажется с виду «более чистой» областью с всего лишь 2 % негативными тестами, по сравнению с 4.1% of негативными тестами в общем по всей области торговли. 
Эти цифры возможно немного искажены, если учесть условия в которых такие данные собираются. Например, инвестиционные фонды в области недвижимости отличаются наибольшим числом негативных тестов на наркотики среди сотрудников.  Это может быть результатом рандомизации тестов проведенных в индустрии.  Тесты в других областях имеют тенденциию быть проведенными среди новых сотрудников, тех, которые знают, что их могут протестировать, следовательно, это может потенциально искажать реальнуюситуацию с потреблением наркотиков в конкретных областях. 


( Читать дальше )

Придумал тут по ходу слово КАЗИНОНИЗАЦИЯ :)

smart-lab.ru/blog/118118.php

А во затем, смотри график лука, самое смешное что я основную часть ваапче не видел как утром рехедж снял так потом по пивасу, а потом в16-00 вообще свалил от терминала :)
Если по хорошему то тут не собирался собсна особо рехеджить, вся эта долбо торговля, продажи типа от уровня 2040, типа дорго, типа сопротивления мне в принципе фиолетовы, пускай долбни проторговывают, но с другой стороны долбней совсем со счета списывать тож нельзя :)

http://smart-lab.ru/blog/112411.php
вспомнил 400 опциков с тех пор и болтается, рехеджанул ща у 20080 72-мя фучиками :) нефть чет припадает,  особого доходу пока нет, но и рехеджануть вроде б пора, дельта 0,23 система пишет мой рехедж соответственно 0,18 всегда меньше дельты делаю. Если, вдруг,  все скидывать буду не пугайтесь :) Кстати это к вопросу о быстрых опционах и долгих, быстрые для лудоманов.

Кит продает Тройке в апереле 2008-го путопционы экспирация сентябрь страйк 160000 примерно по 1200 пипсов, хотя можно точно посчитать, в количестве около 100000, летом еще продавали на 165000 и 170000 страйках,  на экспирации фьюч РТС был около 130000 :) наварились.