Тема 1: «Психология торговли» 

Вам расскажут, что мешает купить/продать по плану. Но настоящая проблема в том, что у 99% трейдеров нет самого плана. Есть лишь набор разрозненных идей:

▪ Фундаментальный анализ — гадание на геополитике с элементами форс-мажора

▪ Технический анализ — 5 противоречащих друг другу методик без четких критериев

▪ Объемы — слепое чтение чужих ордеров без понимания логики

▪ Интуиция — красивое название отсутствия методологии

Вывод: психология не мешает торговать по плану. Она мешает торговать без плана.

Что объем показывает точно:

Количество лотов по конкретной цене

Направление операции (покупка/продажа)

Время операции

Вывод:

Объем показывает действие, но не намерение. Разницу между «покупаю, чтобы открыть лонг» и «покупаю, чтобы закрыть шорт» по стакану определить невозможно.

Является ли это хеджированием

Будет ли игрок держать позицию или закроет через минуту, как именно он будет ее закрывать целиком или частями

1. Проблема Нестационарности Рынков (The Non-Stationarity Problem)

2. Проблема «Хвостовых» или «Черных лебедей» Рисков (Tail Risk / Black Swan Problem)

3. Проблема Адаптивности и Переобучения (The Adaptability vs. Overfitting Dilemma)

4. Проблема «Рефлексивности» Рынков (The Reflexivity Problem)

5. Проблема Каузальности и «Сверхработа» Данных (Causality & Data Snooping Bias)

6. Проблема «Проклятия Размерности» (The Curse of Dimensionality)

7. Проблема Латентных Переменных (The Latent Variable Problem)
Методология упирается в фундаментальные ограничения:
Познаваемости рынка
Доступности данных
Интеллектуальных мощностей

Это даже не театр — это цирк с участием глав государств. И мы, зрители, вынуждены наблюдать за этим безумием.

Российский рынок

Наш индекс рванул вверх, будто услышал запах щей за версту.

Почему?

Да потому что два дядьки решили, что им нужно поговорить. Возможно, о судьбах мира. А возможно — о том, где купить хорошую удочку.

Если так пойдёт и дальше, скоро ВТБ начнёт выпускать облигации «Трамп-2026»,

Сбер запустит структурную ноту «На встречу лидеров», а Московская биржа введёт новый индекс — «Индекс дипломатической надежды».

А Трамп, глядишь, и правда подаст в суд на ЦБ за неуплату гонорара. Скажет: «Я вам рынок поднял, а вы мне — ни копейки! Непорядок!».

Западные рынки

А там — настоящая истерика.

Индексы падают быстрее, чем репутация популиста после выборов. «Они договорятся! Они что-то замышляют!» — должны кричать аналитики.

Будто два президента — это злодеи из комиксов, собирающиеся уничтожить мир.

А давайте по логике западных аналитиков! Если российский рынок растет от слов Трампа — это же ЧП масштаба вселенной! Значит, Трамп в сговоре с Кремлем! Он подрывает устои американской экономики своими непредсказуемыми твитами!

Срочно нужно вводить санкции!

• Запретить Трампу упоминать Россию в твиттере

• Внести его в список Магнитского

• Блокировать его айпи-адрес, чтобы он не мог влиять на российскую экономику

Американцы просто обязаны потребовать импичмента! Ведь их президент:

• Помогает вражескому рынку расти

• Подрывает доверие к Уолл-стрит

• Своими заявлениями фактически спонсирует Кремль!

Особенно возмутительно, что от его слов вчера падали американские индексы. Это же экономическая диверсия! ЦРУ должно срочно расследовать — Трамп агент ФСБ или ЦБ?

P.S. Если серьезно, то западные СМИ скоро уже напишут: «Трамп своими заявлениями о встрече с Путиным нанес удар по американским инвесторам». Ждем разоблачений от CNN: «Как одно рукопожатие может обрушить экономику Запада».

Этот мир сошел с ума. Но если нельзя остановить безумие, можно хотя бы посмеяться над ним.

PS если учесть что все текущие рыночные движения протекают в рамках стандарной волатильности то кроме как идиотами аналитиков назвать ни как нельзя!

Эти пропагандисты даже не осознают, что дискредитируют власть лучше любой оппозиции

Они пытаются каждое колебание курса рубля выдать за результат гениальных решений правительства. При этом не понимают, что своими бредовыми заявлениями они выставляют власть полными идиотами.

Исторический анализ их «эффективных мер»:

2009 — 2013: «Стабилизируем курс!» → 2014-2016: рубль улетает на луну

2017: «Теперь точно стабилизируем!» → 2022: рубль отправляется в космос

Исходя из их логики смотрим на драйверы «укрепления»:

10 марта 2022: ЦБ вводит драконовские ограничения, Минэкономразвития угрожает национализацией

11 марта: массированные ракетные удары по Украине

12 марта: британская разведка фиксирует подход российских войск к Киеву

Вывод, который напрашивается сам собой: логика этих дегенератов свидельсвует:

Единственная действительно рабочая мера по «укреплению» рубля — это эскалация военных действий. Чем масштабнее спецоперация — тем дешевле курс рубля.

Связывают курс в процентными ставками

История с обвалом фунта в 1992 году — идеальная иллюстрация простой истины: центральные банки бессильны против рынка.

Что произошло на самом деле 16 сентября 1992:

Банк Англии в течении всего 1 дня повысил ставку с 10% до 12%, затем до 15%

Провел масштабные валютные интервенции

Привлек поддержку других европейских ЦБ

Результат: полный провал. Фунт обвалился.

Следующий раз, когда услышите про «планы ЦБ по укреплению валюты», вспомните Нормана Ламонта с его 15% ставкой..

Реальность:

Законы по котором формируется процесс рыночного ценообразования всегда сильнее любого отдельного Центробанка, совокупности с поддержкой его другими ЦБ и не имеют ни чего общего с болтовней этих демагогов.

Вы когда-нибудь задумывались, почему 90% аналитиков с их многоуровневым анализом не могут стабильно зарабатывать на фьючерсах?

Вот вам ответ: они с умным видом предсказывают судьбу актива, у которого через 30 дней наступит юридическая смерть.

Пока какой-нибудь «эксперт» с галстуком вещает о «долгосрочном бычьем тренде до 100к» для декабрьского фьючерса, сам контракт скромно готовится к экспирации. Через месяц его не станет. Он переродится в следующий, с абсолютно другим ценовым уровнем и структурой.

Это высшая форма интеллектуального мошенничества:

• Технический анализ на месячном таймфрейме для контракта, которому осталось жить 3 недели.

• Фундаментальные прогнозы на год вперёд для инструмента-однодневки.

• Волны Эллиотта, которые должны завершиться уже после даты смерти актива.

Вся эта наукообразная мишура разбивается о простой механизм ролловера. Пока вы строите долгосрочные планы, рынок просто перекладывает ваши фишки на другой стол с другими правилами.

Суровая правда: Фьючерсный аналитик, строящий долгосрочные прогнозы, — это врач, который с серьёзным видом ставит диагноз трупу. Он может говорить что угодно о перспективах лечения, но пациент-то уже мёртв. Его судьба предопределена — отправиться в архив биржи с пометкой «EXPIRED».

Так во что вы на самом деле верите? В красивую сказку от человека, который забывает посмотреть на срок годности товара, который он анализирует? Или в простой факт, что единственная 100% вероятность на этом рынке — это то, что ваш контракт в день экспирации превратится в пыль?

P.S. В следующий раз, когда увидите развёрнутый прогноз по фьючерсу, спросите автора: «А на сколько дней до экспирации он ещё действителен?» Ответ вас сильно разочарует. Или просветит.

Экономисты и их прогнозы: ритуальные танцы с трупами отчетов

Вы еще верите в эту комедию? Умные дяди в галстуках берут квартальный отчет компании, который вышел ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД, и с серьезным видом заявляют: «На основе этих данных мы прогнозируем цену акций».

Да вы просто откройте график и проверьте!

Что вы увидите:

• Акция уже десять раз выросла и упала с момента выхода отчета

• Текущая цена имеет нулевую корреляцию с тем, что было в документе трехмесячной давности

Это же форменное безумие!

Представьте врача, который ставит диагноз по анализу крови, сданному три месяца назад. Или механика, который чинит машину, глядя на фото с прошлой аварии. Это уровень современной экономической «науки».

Почему они это делают?

Потому что безопаснее анализировать мертвые цифры из прошлого, чем признать: рынок живет по своим законам.

Легче показывать на красивые цифры и говорить сложными словами, чем признаться: «Ребята, я не знаю, куда пойдет цена.».

Кого кроме налоговой могут реально интересовать эти цифры?

P.S. Следующий раз, когда услышите «на основе последнего отчета компании», спросите: «почему при прошлом положительном отчете цена упала на 30% или наоборот, предыдущий отчет был полное говно а цена акции выросла на 50%» Ответ разрушит всю их красивую теорию..

все фундаментальные загадки науки — разные грани единой временной матрицы

НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕННЫХ РЕШЁТОК:

КАК ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЕ:

🔹 P vs NP — сложность вычислений определяется глубиной фрактальной временной решётки

🔹 Гипотеза Берча-Свиннертон-Дайера — эллиптические кривые = проекции многомерных временных паттернов

🔹 Уравнения Навье-Стокса — турбулентность = интерференция временных решёток разного масштаба

🔹 Квантовая гравитация — пространство-время = производная от первичной временной матрицы

🔹 Тёмная материя — невидимые временные измерения

🔹 Сознание — резонанс с высшими уровнями временной решётки

А теперь смотрите на финансовые рынки — и видите там те же паттерны!

ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР:

✓ Доступен каждому

✓ Мгновенная обратная связь✓ Соединяет математику и психологию✓

Содержит ключи к фундаментальным законам и является мостом междисциплинарности

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — мера «дрожания» временной решётки

ПАТТЕРНЫ — устойчивые матрицы

ФРАКТАЛЫ — самоподобие на разных уровнях решётки

V век до н.э.: Демокрит

• Предсказал атомарное строение материи без микроскопов

• Задолго до квантовой механики понял: «Всё есть число и геометрия»

Древний Китай: И-Цзин

• 64 гексаграммы как бинарная система (за 3000 лет до Лейбница)

• Прообраз квантовой суперпозиции: «Инь и Ян одновременно»

Пифагорейцы:

• «Вся вселенная — гармония и число»

• Золотое сечение как универсальный закон красоты

с 17 века всего 9 свечных комбинаций формируют волатильность любого торгового инструмента на любом таймфрейме

• трейдеры XVII века интуитивно чувствовали эти законы через японские свечи!

ГДЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ СПОСОБНОСТЬ ВИДЕТЬ?

Целостное видение → Аналитическое дробление → Потеря связи с сутью → Иллюзия прогресса

ВЕЛИЧАЙШАЯ ИРОНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

• Учебник по квантовой физике

• Практикум по теории струн

• Полигон для проверки гипотезы Римана

• Но мы видим только цифры на счете!

МИСТИФИКАЦИЯ БЫТИЯ:

Нам дали универсальный декодер реальности — банковский счет.

Но 99.9% используют его только для подсчета цифр.

почему это гениально?

• Деньги = единственное, что гарантированно привлекает внимание

• Рынки = естественная среда борьбы жадности и страха

• Прибыль = идеальный стимул для развития интуиции

Возможно, когда-нибудь оглянемся и поймем, что величайшие открытия лежали не в лабораториях, а там, где мы меньше всего ожидали их найти — в погоне за прибылью.

Ирония судьбы? Или гениальный замысел?