Алексей, в качестве дискуссии ответь, пожалуйста, по порту юриков.

Вот открывает физик лонг во фьюче, кто должен быть с обратной стороны контракта? на мой взгляд, там будет юрик, если физиков не хватает с другой стороны. Я к тому, что это может быть не поза юриков короткая, а причиной является позиция физиков в лонг.  А шорт юриков — это позиция без рыночного риска. Да и большая ли позиция? в ВТБ 500т контрактов — это  3,5млрд рублей всего. Это дневной оборот бумаги — ну, скажем так, не очень много. И это весь объем в бумаге.

По поводу давления на рынке и то, что происходит что-то не очень естественное — с этим я согласен, если что. А вот идея с тортом юриков не очевидная.

Ну и надо понимать, что есть еще внебиржевой рынок и СПФИ — есть статистика по этим позициям? в открытом доступе не нашел. Это только в репозитарии можно взять.