Cubigator, Добрый день! Я Вас понял. Обращусь к нему

OLEG OLEGATOROV, Добрый день. При помощи этой утилиты можно конвертировать текстовый файл взятый на Финаме, с нужными вам данными в файл DAT для Quik. Если на Финаме есть нужные вам данные, значит можно скачать период 65к часовых свечек конвертировать и открыть в Quik.
Но к это утилита не моя, а smart-lab.ru/profile/Ziveleos/ Он ее продает, но только в компилированном виде, поэтому я не стал ее покупать.

Cubigator, Добрый вечер, Уважаемый коллега! Очень заинтересовала ветка в Вашем блоге smart-lab.ru/blog/1080990.php. Не подскажите, а можно ли при помощи Вашей утилиты получить в файле  формата .dat котировки нефти (склеенные фьючерсы на нефть) на часовом таймфрейме за максимально возможный период в размере 65000 свечей? Спасибо

Cubigator, Спасибо, успехов!

BITE4SAVE, От риск менеджмента пришлось отказаться, так как ограничивая убыток или прибыль тестовые результаты значительно снижаются, а просадка и так в пределах нормы (20%) Единственное, что делаю, и то не на всех роботах, четырехчасовую паузу в открытии новых сделок, если короткий временной диапазон,  примерно 2 часа, расширился в 5 раз от средней волатильности.

BITE4SAVE, Ну, да, примерно также, только я не смотрю во сколько больше или меньше, а отсекаю по краям определённый процент свечей в которые обязательно попадают аномалии, но могут попасть и часть средних, оставляя только оставшиеся средние, из которых потом еще раз вычисляю среднюю деля их общий размер на количество. В общем считаю среднее из среднего

Роботы не подкачали !
Только вот как они могут слить депозит, к ним разве мани- и риск-менеджмент не «прикручен »?

Интересный подход к определению волы.
Это как расчет среднего АТR у Герчика. Он берет за несколько дней среднее, потом все, что в 2 раза больше или меньше, относит к «паранормальным свечам» и исключает их из расчета среднего.
Спасибо, что делитесь опытом.

Суточный отрезок это длина дневной сессии с 10 до 23:50, если выкинуть еще клиринги, если не ошибаюсь, в ней 980 минутных свечек. Соответственно суточный отрезок это 980 свечей назад. Неделя это 980*5, месяц 980*20

Cubigator, отрезки — это время основной активности на рынке, исключая утро и вечер?

RoboScalp, По своей формуле. Беру отрезки за 20 дней для расчета месячной, 5 дней для недельной и 1 день для суточной. Ко времени начала месяца, недели или дня они не привязаны. Потом эти отрезки делю на отрезки примерно равные часу, у этих отрезков высчитываю экстренумы H/L получая диапазон колебания. Потом откидываю аномально низкие и аномально высокие, у оставшихся вычисляю среднее. Получается скорость движения (волатильность) инструмента в час.  Потом сравниваю месячную и недельную с дневной получая коэффициент волатильности. Пересчитываю дневную ежеминутно, остальные раз в час.

Каким способом и за какой период рассчитываете волатильность?

Cubigator, либо на тебя, либо на дядю сему)

Cubigator а чо стесняшняшься то… сегодня был хорошиший движняк греховно было не заработать

Сказать сумму комиссии, все-равно, что сказать сколько заработал в рублях. Комиссия брокеру 1 рубль контракт и всё. Бирже комиссию не плачу. Из всей комиссии, комиссия по юаню, при сопоставимых объемах, в полтора раза больше, чем комиссия по доллару, евро, и золоту вместе взятая. Но тоже не критично.

Сумму комиссии за сделки — в студию! 

Cubigator, Золото растёт в цене не само по себе, рост его цены отражает обесцение бумажных денег за счёт инфляции. этот процесс необратим. Поэтому золото только в лонг на долгосрок. Но нужно искать точки входа, сейчас фиг его знает. Фифти фифти. шортить золото грех. Оно ведь может обидется. 😜

Cubigator, Квалифицированный инвестор — КВАЛ, аббревиатура. Или вы не об этом?

Limitador, Если бы еще знать что это такое

Cubigator, Цифровой квал у тебя получился.