Торгует робот Cubigator - Аномальная волатильность валютного рынка и как её переваривают роботы.

За последнюю неделю рынок валют перешел в фазу повышенной волатильности, что не могло негативно не повлиять на те алгоритмы которые эти особенности рынка не учитывают.
Конкретно по трем основным валютам волатильность увеличилась в 3-4 раза




И если ваши роботы используют в торговле абсолютные (неизменные) значения тейков, стопов и других параметров, рассчитанных для обычной фазы рынка, то в периоды аномалий, такие роботы вас разорят. Но если робот подстраивается под изменяющуюся волатильность, то он имеет все шансы пережить такие периоды. Конкретно, мой результат более 20% за последние 4 дня, точнее за 3, так как сегодня пока нейтральный день.
Что еще нужно отметить. На аномальном рынке риски так же пропорционально увеличиваются, и тут каждый должен делать выбор самостоятельно. Либо пропорционально снижать объемы, либо брать на себя эти риски.  Но что я заметил, так это то, что когда рынок сильно волатилен, то он начинает двигаться как по нотам, в результате чаще получаешь прибыль, которая так же кратно вырастает.  Но нужно не забывать, в такие дни очень опасно оставлять позицию на ночь. Чтобы не проснуться в другой реальности, не всегда желаемой, лучше позицию закрывать. Я ее не закрываю а виртуализирую в конце сессии, с последующим переоткрытием утром.
Сейчас рынок валют расширился в 4 раза, но максимально наблюдаемое мною отклонение от среднего были в период марта 22 года, и доходили до 12. В такие дни любая торговля могла прикончить депозит за день, и лучше в такие дни не торговать вообще.

Волатильность по золоту кстати сейчас упала. Не сильно, но относительно валют это смотрится забавно.


Кстати торговля на пониженной волатильности еще труднее чем на обычной или повышенной, ибо инструмент в такие периоды ходит коряво, куда попало.
И в такие дни тоже лучше не торговать.

Что еще вчера мне понравилось это как роботы справились с внезапным разворотом рынка.
Пример по долларовому фючерсу.




Получилось, что один другого захеджировал, и даже что-то еще заработали. Дико смотреть на четырехзначные значения результатов (в пунктах), когда обычные в разы меньше.