Если у вас открыт шорт по вечному фьючерсу на золото, то вам будет начисляться фандинг. Ставка плавающая, смотреть можно на сайте Мосбиржи по этой ссылке www.moex.com/a8493

Анатолий Афанасьев, вы правы, конкретно данная связка не является полноценным арбитражем, базовые активы у этих инструментов разные. Тем не менее сама стратегия и подход описаны корректно, ошибка именно в используемых инструментах.
Копирайтера уже побили, он слегка поспешил увидев возможность написать интересную статью.
Благодарим вас за ваш комментарий!

Рустем Мухаметшин, все верно вы написали. Копирайтера уже побили!

Анатолий Афанасьев, мы специализируемся на более сложных и доходных стратегиях, и поэтому нам эту не жалко.

chizhan, добрый день, вы все верно написали. В данном случае у этой связки разные базовые активы, поэтому данный подход больше статистический чем фундаментальный.
Наша задача была показать сам подход, который можно дальше развивать более широко.

Coldless, все верно, у вас убыток получился по сделке внутри фьючерсного аккаунта, так как цена выросла, но при этом само обеспечение не меняется, т.е. чтобы теперь зафиксировать прибыль по этой связке, надо продать сам базовый актив на споте, так как прибыль спралась в данный момент там.
Убыток по шорту, и прибыль за счет роста актива-залога.
Если бы с момента сделки цена упала, то прибыль сформировалась бы у вас на фьючерсном счету, а базовый актив был бы с убытком.

Coldless, в вашем случае нюанс ли в том, что вы не долго продержали сделку.
Если посмотреть по истории фандинга за данный период, то вы поймали всего один фандинг в 03:00, который составлял 0,0078%, при этом при открытии сделки вы заплатили бирже 0,1% и еще потом столько же на закрытии сделки. Таким образом вы просто потеряли на комиссии больше чем ваш начислили фандинга.
Эта стратегия рассчитана на среднесрочный и долгосрочный горизонт планирования — от полугода, тогда вы сможете ощутить доход.
Если во время удержания шортовой сделки базовый актив вырос, то чтобы зафиксировать прибыль после закрытия сделки, необходимо продать сам базовый актив, чтобы зафиксировать по прибыль по его росту.

Fokin Denis, Добрый день!
Конечно эта стратегия намного ниже по доходности, чем если бы вы угадали направления и во время зашли в простой лонг. Если ваш лонг вырастет на 100% за пол года, то надо перевести этот рост в годовую доходность обязательно учесть время когда ваш капитал ожидал эту точку входа, но допустим вам повезло и вы как только получили деньги сразу открыли позицию, тогда у вас получается доходность 200% годовых, тогда как описанная методика принесет вам за год лишь 16-20% годовых.

Но нельзя забывать, что на всю торговлю необходимо смотреть через призму риска, и если в первом случае риски надо посчитать (где вы ставите стоп или не ставите) и сравнить этот риск, с практически нулевым риском данного метода.

Также можно сравнить временные трудозатраты на поиск и ожидание сделки по вашему лонгу.
В нашем примере такие расходы отсутствуют, открывать в сделку можно в любое время, как только у вас появился результат.

IliaM, добрый день!
В указанном нами примере мы обратили внимание на то, что данную операцию необходимо проводить в раздела фьючерсов — COIN-M или «инверсные контракты».
Эти разделы отличаются от обычных фьючерсов тем, что в качестве обеспечения используют сам базовый актив.
Таким образом 1 января когда биткоин станет стоить 50к — у вас пропорционально вырастет и обеспечение по данному шорту тоже на 100% или в 2 раза и поэтому позиция не будет досрочно зарыта как вы предположили, и поэтому такой сбор по сути бесконечный и безрисковый.

ЛешаКурочкин, на вскидку доходность на 20-50% ниже у вас получиться. В среднем на Earn можно сделать 10-12% годовых. Даже если в моменте расчет показывает значения больше, то следующими днями эта неэффективность рынка будет компенсирована.

ЛешаКурочкин, добрый день. Да все верно, такая методика также существует, но как показывает практика, она все таки приносит доходность ниже чем описанный выше метод. Так как организаторы привлекая деньги через Earn всего вкладывают их в ликвидность биржи именно таким методом, делясь с вами лишь частью дохода.

Хочу поблагодарить всех, за прочтение нашего поста.
Этот пост набрал рекордное для нас количество просмотров. Но что самое удивительное, так то, что предыдущая опубликованная стратегия являясь и проще и доходней, привлекла внимание в 10 раз меньше читателей.
Если кому-то интересно то, ее можно прочитать smart-lab.ru/mobile/topic/1089753/

ignat, Дмитрий Овчинников, Григорий Старцун, вы все абсолютно правы, благодарю Вас за ваши уточнения. Совершенно забыл принять во внимание данный момент, который в этот раз окажет значительное влияние на доходность идеи, из-за дивидендов Лукойла, Полюса и Северстали.
В ближайшее время опубликую дополнительный пост, в котором опишу данный ньанс, и то как его учитывать или нивелировать полностью в данном подходе.

rm rm, благодарю Вас за указание на грамматическую ошибку в тексте. Исправил.
В связи с вашей попыткой оскорбить меня, решил проверить тексты вашего блога и действительно не нашел ни одной ошибки, таким образом расчет вашего IQ произвел по правилу «умножения числа на количество ваших авторских постов».
Благодарю Вас за комментарий.

Александр, у меня нет точного ответа на ваш вопрос. Возможно все своими силами она не может вытянуть, а возможно она привлекает капиталы к себе таким образом. Можно спросить у биржи этот вопрос.
Тем не менее, сложно спорить с фактами, посмотрите историю совокупного фандинга и все станет очевидным — данный метод работает очень стабильно.
Ведь ездят большинство людей на машинах, но не понимаю их устройства, это не мешает им быть хорошими водителями и выполнять свою главную задачу — перемещения из пункта А в пункт Б. Так и в этой стратегии, можно не знать почему наверняка, но заработку это не мешает.

Александр, добрый день!
На ваш вопрос очень легко ответить.
1. В рамках своих ресурсов биржа этим прекрасно занимается. Кроме того, когда биржа объявляет очередной стейкинг, то как правило ставка по нему составляет 50% от совокупной ставки фандинга — все потому что биржа эти полученные средства перекладывает в фандинг конструкцию, делясь с вами лишь половиной прибылью от такого вида заработка.
2. Данный финансовый инструмент кроме регуляторной функции так же является средством привлечения дополнительных финансовых потоков и ликвидности на биржу.
3. Если вам мало предоставленной информации, чтобы сделать выводы, то самый простой способ для вас это будет попробовать сделать это на минимальном бюджете 10-20 долларов. Уже через месяц вы сможете понять на сколько описанный нами метод эффективен. Будем признательны, если позже расскажете нам о своем опыте.

sergik99, извините, но у вас не корректная информация. На Моексе работают такие же принципы как и описанные выше. Следите за нами. Следующий пост будет про фандинг на Моексе и как на нем зарабатывать. Рекомендуем ознакомиться с матчастью бессрочных фьючерсов.

22022022, 😂😂😂 спасибо, повеселили!!!

RoboScalp, что даже на арбитражах не получалось зарабатывать? Ну даже не знаю что вам тогда сказать… сильно сочувствую вам.
От части вы конечно правы, что часть из перечисленных стратегий не сделает миллионером никого, мы собираемся раскрыть и эту часть вопроса в том числе, вы просто немного забежали вперед.
Но если вы утверждаете, что не видите тут ни одной прибыльной, тогда вам имеет смысл подписаться на нас, и скоро ваше мнение измениться.
Отличного вам дня, спасибо за комментарий!

RoboScalp, возможно вы просто не умеете их готовить )