Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Основное содержание идеи:

( Читать дальше )

Приветствуем.

Работая с программой TSLab, иногда, а иногда часто), возникают пожелания, в виде необходимости новых блоков, которые в составе софта отсутствуют. Многие сложности, на самом деле решаемы имеющимся функционалом, хотя иногда конечно не обойтись без программирования.
В комментариях к предыдущей статье, попросили добавить блок — месяц года. Просто взять и добавить блок — чаще всего это цикл через 6 рук пройдет от тикета с требованием к реализации, далее принятие решение о срочности и тд и тп. не суть важна в бюрократии, а в том что сделать можно все своими руками!

Итак начнем. В тслаб имеется блок — дата, который транслирует дату в формате ггммдд, его и будем использовать чтобы получить месяцы.
Первый и самый важный шаг — вывести блок дата на график, чтобы узнать о формате, так как в разных блоках могут быть разные вариации написания.

Следующий шаг — построить логику в голове, каким образом достать месяц из данного варианта формата. Прежде всего не воспринимаем это как дату, а принимаем ее за обычную цифру. 161122. Чтобы добраться до месяцев — мне нужно прежде всего исключить год.

( Читать дальше )

                          Приветствуем! Мы вернулись на смартлаб!

Февраль начался с обновления платформы TSLab. Теперь актуальная версия 2.1.12.0, которая уже доступна для скачивания и пользования. Для Binance, Okex и Lmax — бесплатная лицензия для торговли!

Список изменений можно посмотреть тут.

Наиболее интересным для пользователей, будет новый блок – «Предыдущее значение».

Чаще всего, подобные изменения не востребованы среди юзеров, потому как не совсем понятен алгоритм применения и полезность данного нововведения. Пользователи продолжают решать текущие задачи привычными способами, усложняя рабочий процесс. В то время как разработчик решил большинство типичных проблем, сделав процедуру более универсальной в практическом применении, упрощая многие операции. Поэтому продемонстрируем наглядно особенности и преимущества нового блока.

( Читать дальше )

Сегодня мы пишем последнюю статью в этом году, но в следующем мы вернемся со своими публикациями!

Парный трейдинг многие знают и практикуют в своей торговле. Но раньше даже если и рассматривался такой вид алгоритмов на базе TSLab то по каким-то причинам, не уточнялось что можно выравнивать свою позицию уже после входа. И если на классических рынках это может быть не так легко сделать, то на криптовалютном делается просто. Сложность не в логике, а размере позиции.
Допустим мы берем некую пару деление которго нам дает соотношение 1 к ~10 и оно меняется в десятичных дробях, то есть 1 к 9,97 или 1 к 9,85 и тд, соответственно нам нужно будет каждый раз выравнивая позицию, менять именно это десятичную разницу. хорошо, если это не попадает например под минимальный комисс на акциях, а если же изменение минимальное. то рентабильности не будет.
На крипте же можно хоть в тысячных менять и комисс будет одинаковый, потому именно на базе крипторынка сделали пример.

( Читать дальше )

Собрали скрипт. Подробно его логику расписывать нет смысла. Суть, попытка ловить тренд.

Соответственно сразу ремарка, если тикер не трендовый выбираете в скрипте — не ждите чудес))
Если кто-то не читает наши статьи до конца, то скрипты мы выкладываем в свободном доступе и все могут их скачать и покрутить в TSLab.
В тестах использовали фьючерс Si и стоит обратить внимание, что со временем, динамика бумаги меняется.
Если смотреть на график дохода, заметно как после всплеска, ускоряется «динамика»


Далее немного меняем скрипт, и теперь если мы «поймали» тренд, то входим дополнительно +1 лот каждый раз, когда значение стопа, выше чем средневзвешенная цена входа. Почему именно так? предполагая, что даже если закрывается позиция по стопу, то мы будем либо в профите, либо в минимальном убытке.
Так выглядет тот же алгоритм с добавлением позиции

( Читать дальше )

Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.


То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

Ниже смотрим на эффект

( Читать дальше )

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.

Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)


( Читать дальше )

Оптимизация Механических торговых систем.

О чем цикл заметок

Начинаем цикл коротких заметок о торговых алгоритмах.

В основу положен наш опыт и цитаты из достойных книг.

Цель заметок структурировать знания о построении трендовых стратегий и их оптимизации.

Надеемся, что наши заметки будут интересны для трейдеров с разным уровнем знаний.

В серии данных заметок будет:

1. Для чего нужны стратегии.
2. Как разрабатываются торговые стратегии.
3. Доход и просадка. Оценка показателей эффективности. Дадим свою интерпретацию результатов оптимизации.
4. Оптимизация торговых стратегий. Переоптимизация, указания как ее избежать.
5. Покажем проблемы оптимизации, приводящие к ненадежным результатам и убыткам при торговле.
6. Работа алгоритма на реальном рынке. Ожидание и реальность.
7. Оценка результатов работы.

 1. Для чего нужны стратегии.

 Рассмотрим две простые стратегии.

( Читать дальше )

        Данная статья не для ленивых, так как прежде чем посмотреть скрипт у себя в TSLab — нужно будет предварительно собрать индикатор волатильности.

    Так же нас просят писать не только о крипте, но и примеры на рф рынке  — потому рассмотрели именно riz0. Хотя тут стоит сказать — мы не пытаемся склонять к тому или иному рынку. Если вы увидите рекламу ложки, которой кушают мороженое, не значит что этой же ложечкой вы не можете воспользоваться для чая. Тут точно так же — берете скрипт, выбираете интересующую вас бумагу — и работаете с ней.))

Ниже тот самый индикатор, который вам предварительно нужно будет собрать. Блоков не много и собирается просто




Суть индикатора тоже простая — он покажет в какой стадии рынок. Штормит его, или же мы вяло торгуемся и можно пробовать торговать против рынка.
Далее сделки, для примера взяты по максимум/минимум за период, от верха шортим от низа в лонг, реверсно. Ничего не оптимизировали и не подгоняли — вообще! взяты стандартные периоды 20 так же не включена комиссия (в контрендовых алго, будет львинную часть прибыли снимать, мы это понимаем, но для многих бумаг комиссия разная и вы сами можете ее указать в скрипте так как он в открытом виде доступен).

( Читать дальше )

В работу запустили три копии робота. Рынок удачно сходил и успело совершить пару сделок.
Первая с указанным стопом в 0,3% — обидно? да как бы рынок не ушуршал, мы указали такой стоп — получили что есть)


Вторая сделка успешнее вошла  и вышла.


( Читать дальше )