В 2000 году, доучиваясь на кафедре корпоративных финансов, попытался «в лоб», без особо внятных знаний-пониманий, скормить нейронной сети SNNS исторические данные по индексу S&P, нефти и золоту, а также произвольному активу. Получилась в итоге некоторая лажа, с вероятностью > 40% угадывавшая тренд, которую я выдал за диплом и благополучно забыл.
С тех пор работал в области маркетинговых исследований, статистики-социологии и т.п., программировал для автоматизации обработки больших баз данных как многие на php-perl, немного на C/C++, VBA и всё такое.

В 2011 году услышал об итогах ЛЧИ, и как-то прифигел. Вроде как всё что нужно для таких же роботов я знаю. К сожалению, потратил довольно много времени (2 месяца) на моделирование своей системы в excel. HFT я по финансам не потяну, значит, делаю какой-то теханализ с элементами статистики. Затем изучал S# — большое спасибо разработчикам за помощь на форуме! В результате тестов система не работала, пришлось всё переделывать. Ещё 1,5 месяца ушло на войну с полиморфизмом и ООП, изучением особенностей программирования многопоточных приложений, параллельно отлаживал систему.

( Читать дальше )