Сергей Макаренко, приветствую.
основные риски контанго и бэквордация. Результат по опциону рассчитывается как разница с ценой акции, цена же фьюча от акции может отличаться. Т.е. нужно будет еще заморочиться, чтобы квази-дельтахедж не ухудшал итоговый результат, а то может получиться что лося и по опциону и по фьючу словите.