Ну что господа присяжные заседатели, одна из моих стратегий снова первая по доходности на Comon, с чем я себя и поздравляю!

      На вчерашний день доходность стратегии www.comon.ru/strategies/123702/ составила 155%! и это за полгода!  Хотя это, в принципе, самая рисковая стратегия у меня.

      Есть, правда, совсем безбашенная, на мелкую сумму и с неприличным риском, там все не так радужно www.comon.ru/strategies/123314/: доха 0%. Несмотря на неудачу, я решил продолжить её сопровождение. Её основная задача — наглядно показать, что увеличение риска не всегда приводит к пропорциональному росту доходности.
Об этом можно почитать у Ральфа Винса smart-lab.ru/books/matematika-upravleniya-kapitalom/ 
или Каленковича посмотреть, что предпочтительней vimeo.com/25638210
     

     В моём портфеле на платформе Comon представлен комплекс стратегий с различными подходами и уровнями риска — каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант.

( Читать дальше )

Вот не больше и не меньше! Столько положительных рецензий, рекомендации уважаемых людей… а не деле пшик.

Какое то откровенное графоманство. С одной стороны апломб гуманитария, пишущего о ядерной энергетике, с другой вечные извинения, что в принципе он все понимает: «модель это модель и не разу не реальность, распределение не нормальное а Парето, центральная теорема не работает,  и вообще Вы с вероятностью 1 обанкротитесь, поэтому, посчитав с точность до 4 знака своё f разделите его на глазок, на любое число, например на 10 и торгуйте 1/10 частью, после просера выделите еще некоторую чать депозита… и так несколько раз)»  —  но остановиться не может. Прям методичка для лудоманов: «Как разогнать депозит». При этом складывается ощущение, что у автора каша в голове или редактор плохой. Изложение своих мыслей оставляет желать лучшего, сплошной сумбур.

Подобные самоуверенные математики, считающие что учли все риски, организовывают хедж фонды типа «Long-Term Capital Management LP».

( Читать дальше )