MatrixLis, А реальный эквити торговли всех моих роботов воедино можете наблюдать в моем профиле на смартлабе. Он отличается от старого состава роботов.

MatrixLis, Начиная с середины июля 2022 года, по ноябрь была просадка в старых роботах, после чего их отключил от торговли. Новых роботов запустил с апреля 2023 г. Пф у них примерно такой какой вы видите на скриншоте одного робота, т.е. около 1.8, шарп >2, рекавери фактор >30

Эквити класс. Но, например ГО по сишке за последние 10 лет выросло в 10 раз. Поэтому лично я на такие эквити не обращаю внимание. Интересует эквити с лета 2022 по настоящее время. И если нет данных по фактору восстановления, то хотя бы профит фактор какой?

NZT2020, Да, только в лонг. В плечи иногда загоняюсь если много вкусных бумаг можно подобрать, но не более 30%.

акции только в лонг, а плечи есть?

Интересует фактор восстановления по фьючерсам за последние 4 месяца

Eskalibur, Да, были времена) А мы все еще в строю!)

SenSoR, с самого начала марафона на си, помню трансляцию запускал под музычку трансовую )) было красиво, хорошее настроение. Ни ковида не было ни всякой другой жести…

Eskalibur, Сам паттерн на вход, а фильтр пилы прежний. Концепция следования по тренду осталась.

что изменилось в алгоритмах на си?

SenSoR, угадайка

Grey, Торговая система всегда выставляет стопы. Выбило бы по стопу.

Вопрос что вы бы делали если после покупки цена не пошла в вашу сторону?

+++

Михаил К., я показал, что считается: рост или падение СЧА счета за день с удалением вводов-выводов. Формулу без вводов-выводов я уже привел, а с выводом накануне она будет выглядить так:

СЧА на конец дня/(СЧА накануне — вывод),

А с вводом 

СЧА на конец дня/(СЧА накануне+ввод)

Вот так и считается дневное изменение, а многодневное — это просто произведение минус 1 и умножить на 100%. Что не так? Если не было вводов-выводов, то за такой отрезок — это рост в процентах СЧА за этот отрезок. Ну а с вводами-выводами — это произведение таких показателей без вычета 1 на отрезках между вводами-выводам и вычет 1 из итога.

А. Г., а зачем вы считаете ежедневные 0.5% по сложному проценту? В моем примере деньги были положены единожды, и потом выросли за год вдвое. То есть, они росли по пол-процента ежедневно, считая базой расчёта первый день (день инвестиции). В методе расчёта, что вы защищаете, база расчёта переписывается каждый день (растёт каждый день на пять рублей)… Разве не был понятен посыл моего поста? И разве не видно несовершенство принятого в финансовой сфере метода расчёта доходности? По моему, это очевидно.

Михаил К., если б счёт без вводов-выводов рос на 0,5% 200 дней, то в конце и было бы ((1+0,005)^200-1)*100%=171%, а не 100%. Проценты за день же для счета считаются: без вводов-выводов по формуле из моей ссылки это 

СЧА счета на конец дня/СЧА счета на конец предыдущего дня.

А. Г., пусть так, но это не отменяет того факта, что подсчёт ведётся неправильно.
Например, представим, что я положил в фонд какую-то сумму (1000 руб.) 31 декабря. 31 декабря следующего года у меня на счёте было уже 2000 рублей. Для простоты представим, что в году 200 торговых дней, и активы росли равномерно, по 0.5% в день.
Даже не ведя никаких подсчётов, понятно, что я заработал 100% годовых. Но как тогда будет считать фонд «по вашему»:
(1+х)^200-1=1, где х — среднедневной процент роста за весь год, который озвучит фонд. Решив уравнение, получим примерно 0.347% в день или 69.4% годовых. 100% и 69% — по моему, разница существенная.

С Новым годом !
Хороший результат.
Однако, если бы просто в начале года можно было купить Si по цене 67350  руб., перекладываться перед экспирациями, в конце года продать по 91850 руб., «загрузив» депозит наполовину для компенсации просадки из-за возможного «переукрепления» рубля, можно было бы получить больше 100 % за год. Ну, тут, «если бы у бабушки ..., то она была бы дедушкой».