SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SciFi |О том, какие скользящие средние работают
- 28 июля 2015, 16:24
- |
В общем и целом по моему опыту работают 100 и 200 периодные средние. В некоторых случаях приведенные по объему.
Смотрим сначала на 5 минутке, если по тренду не пробивается — торгуем. Затем смотрим на часовике. Затем на дневке. Чем больше таймфрейм и больше период средней, тем эта средняя является более сильным уровнем для отбоя.
Volume Adjusted (приведенный по объему) Moving Average работает хорошо. В частности, вот объяснение, почему доллар развернулся от 49 — это поддержка по 200-периодной скользящей средней, приведенной по объему.
На фьючерсах на нефть на 5 минутке работает Simple MA — 100 (Желтая линия). Белая линия — 400 периодная на 5 минутке.
( Читать дальше )
Смотрим сначала на 5 минутке, если по тренду не пробивается — торгуем. Затем смотрим на часовике. Затем на дневке. Чем больше таймфрейм и больше период средней, тем эта средняя является более сильным уровнем для отбоя.
Volume Adjusted (приведенный по объему) Moving Average работает хорошо. В частности, вот объяснение, почему доллар развернулся от 49 — это поддержка по 200-периодной скользящей средней, приведенной по объему.
На фьючерсах на нефть на 5 минутке работает Simple MA — 100 (Желтая линия). Белая линия — 400 периодная на 5 минутке.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★7
- Комментарии ( 6 )
Блог им. SciFi |Краткосрочный новостной прогноз по евро и нефти
- 10 июля 2015, 01:13
- |
По евро-доллару считаю, что никакое, даже самое лояльное, предложение Ципраса и Греции принято не будет. Плохому заемщику повторно в долг не дают. Тем более, что большая часть не хочет жить по средствам, чтобы вернуть долг. Отсюда ожидаю отбой по тренду EDU5 от 1.1060, в крайнем случае — 1.1150 с целью 1.0950. Но Брюссель уже получил с небольшой задержкой по дедлайну предложение от Греции и рассматривать собирается его только в субботу. То есть от рисков в пятницу будут избавляться как на прошлой неделе и евро будет падать.
news.yahoo.com/latest-eu-economics-chief-says-greece-deal-possible-074059545.html
По нефти считаю, что движение нефти определится во многом сделкой с Ираном, которая зашла в тупик. Главы США и Ирана начали обвинять друг друга в нерешительности и безкомпромиссности. Керри заявил, что США не торопятся принять сделку. А Обама — что вероятность сделки меньше 50%. Перенос дедлайна также свидетельствует о том, что сделка не будет совершена. По нефти ожидаю возврат к средней, к уровням сопротивления, с первой целью 59.5, со второй — 61.5. Кроме этого, в любом случае санкции снимут не раньше чем через 30-60 дней. За это время данный фьючерс успеет экспирировать. Продолжение локального часового тренда вверх к уровням сопротивления высоко вероятно.
( Читать дальше )
news.yahoo.com/latest-eu-economics-chief-says-greece-deal-possible-074059545.html
По нефти считаю, что движение нефти определится во многом сделкой с Ираном, которая зашла в тупик. Главы США и Ирана начали обвинять друг друга в нерешительности и безкомпромиссности. Керри заявил, что США не торопятся принять сделку. А Обама — что вероятность сделки меньше 50%. Перенос дедлайна также свидетельствует о том, что сделка не будет совершена. По нефти ожидаю возврат к средней, к уровням сопротивления, с первой целью 59.5, со второй — 61.5. Кроме этого, в любом случае санкции снимут не раньше чем через 30-60 дней. За это время данный фьючерс успеет экспирировать. Продолжение локального часового тренда вверх к уровням сопротивления высоко вероятно.
( Читать дальше )
Блог им. SciFi |Корреляция между индексом РТС и ценой на нефть
- 22 июня 2015, 19:15
- |
Построил в TSLab график корреляции между индексом РТС и ценой на нефть начиная с 2010 года по дневным данным. Синяя линия — нефть в долларах, бордовая средняя — индекс РТС, красная внизу — отношение индекса к цене на нефть умноженная на 100 (просто так). Думаю, вам будет интересно. Корреляция явно есть, даже на глаз видно, но часто соотношение меняется. Сейчас соотношение в районе 1400, что является средней величиной за последние несколько лет (на глаз).
Хотел сделать арбитраж между фьючерсами. Но передумал, так как соотношение менялось от 1100 до 1900 — слишком большой диапазон. А сейчас соотношения вообще постоянного нет в последние 2 года. Кроме этого, надо еще хеджировать РТС опционами, иначе может какая-нибудь новая войнушка обрушить индекс неожиданно и изменить сильно соотношение.
Хотел сделать арбитраж между фьючерсами. Но передумал, так как соотношение менялось от 1100 до 1900 — слишком большой диапазон. А сейчас соотношения вообще постоянного нет в последние 2 года. Кроме этого, надо еще хеджировать РТС опционами, иначе может какая-нибудь новая войнушка обрушить индекс неожиданно и изменить сильно соотношение.
Блог им. SciFi |Аналогии рыночных закономерностей с рыбалкой и физикой
- 15 июня 2015, 11:25
- |
Рыбалка
Трейдинг похож во многом на рыбалку. Важно уметь выжидать, когда стакан достаточно глубоко пойдет вниз (аналог поплавка) и только потом дергать, чтобы поймать рыбу на 100%. Многие же рыбаки при небольших движениях поплавка начинают дергаться. Сама заявка — это крючок, она не должна быть заметной, иначе продавец подумает, что есть крупный просвещенный покупатель, который ожидает рост цены от этого уровня и не захочет продавать по этой цене.
Никогда не лупите с проскальзыванием по стакану, особенно на неликвидных активах. Не ставьте большое проскальзывание на стопы, а лучше следите за их исполнением. Даже на ликвидном активе может быть одномоментная потеря ликвидности на 1 микросекунду на открытии рынка, которая приведет к покупке по завышенной цене.
( Читать дальше )
Блог им. SciFi |Графики цен на фьючерсы на нефть, доллар и их произведение
- 03 июня 2015, 14:44
- |
Составил в TSLab простенький скрипт и нарисовал графики цен на фьючерсы на нефть, доллар и их произведение. Взял SiM5, BRM5 с 17 марта 2015 г. Надеюсь, вам будет интересно и полезно.
Сначала графики:
Видим, что произведение гуляло в диапазоне 3100-3500, среднее произведение около 3300. Но определенно нельзя сказать, что оно постоянно и что его можно так легко торговать. Но вероятность того, что оно опустится ниже 3100 или поднимется выше 3500 очень мала. Следовательно, можно от этих уровней пытаться делать арбитраж — например, продать нефть и доллар одновременно в равных объемах. Тогда в рублях если нефть пойдет вниз, то доллар пойдет вверх. И наоборот, если нефть пойдет вверх, то доллар вниз. Но произведение вернется к среднему значению. И когда оно будет около 3300, можно закрыть позиции.
Сейчас мы находимся около максимума произведения и нефть падает. Я объясняю это следующим образом. Все видят тренды по нефти и доллару и начинают продавать чрезмерно нефть и покупать чрезмерно доллар. На этом произведение вырастает. Сейчас можно продать нефть и доллар в равных объемах и выкупить обратно, когда произведение станет 3300.
А вот сам скрипт:
( Читать дальше )
Сначала графики:
Видим, что произведение гуляло в диапазоне 3100-3500, среднее произведение около 3300. Но определенно нельзя сказать, что оно постоянно и что его можно так легко торговать. Но вероятность того, что оно опустится ниже 3100 или поднимется выше 3500 очень мала. Следовательно, можно от этих уровней пытаться делать арбитраж — например, продать нефть и доллар одновременно в равных объемах. Тогда в рублях если нефть пойдет вниз, то доллар пойдет вверх. И наоборот, если нефть пойдет вверх, то доллар вниз. Но произведение вернется к среднему значению. И когда оно будет около 3300, можно закрыть позиции.
Сейчас мы находимся около максимума произведения и нефть падает. Я объясняю это следующим образом. Все видят тренды по нефти и доллару и начинают продавать чрезмерно нефть и покупать чрезмерно доллар. На этом произведение вырастает. Сейчас можно продать нефть и доллар в равных объемах и выкупить обратно, когда произведение станет 3300.
А вот сам скрипт:
( Читать дальше )
Блог им. SciFi |Прогноз по нефти и доллару
- 28 мая 2015, 14:36
- |
UPD. По нефти перевернулся в лонг по 62.07, возможно, временно. Но прошел очень большой объем в лонг. Рекомендую учесть это. На часовике торгует робот.
Мой прогноз — доллар 55, нефть по 60. В течение этой-следующей недели.
Обоснование:
1. тренды на часовике вверх по доллару и вниз по нефти.
2. итого имеем для бюджета 55*60 = 3300 р за баррель
3. это следующие круглые цифры в качестве целей
4. фундаментально, ЦБ покупает по 200 мио долларов ежедневно, чем поддерживает быков Si и тех, кто когда-то набрал по 60-70. Теперь они точно не скинут те 20 лярдов, которые набрали (по Грефу).
5. по нефти прошел вчера критический объем за последний месяц, видимо, на каких-то новостях по Ирану
P.S. Сам фундаментал не торгую, алгоритмически стою именно в этих направлениях.
Мой прогноз — доллар 55, нефть по 60. В течение этой-следующей недели.
Обоснование:
1. тренды на часовике вверх по доллару и вниз по нефти.
2. итого имеем для бюджета 55*60 = 3300 р за баррель
3. это следующие круглые цифры в качестве целей
4. фундаментально, ЦБ покупает по 200 мио долларов ежедневно, чем поддерживает быков Si и тех, кто когда-то набрал по 60-70. Теперь они точно не скинут те 20 лярдов, которые набрали (по Грефу).
5. по нефти прошел вчера критический объем за последний месяц, видимо, на каких-то новостях по Ирану
P.S. Сам фундаментал не торгую, алгоритмически стою именно в этих направлениях.
Блог им. SciFi |Краткосрочный прогноз по RUB/USD, Si
- 07 мая 2015, 21:51
- |
Однодневный прогноз по RUB/USD: завтра к вечеру перед майскими праздниками биржевой курс рубля может достичь 50.9-51 за доллар. Сейчас он 50.4 на бирже. Пока писал стал уже 50.5.
Обоснование:
1. Растущий тренд на 5 минутке, 200 SMA вверх
2. Сегодня вечером перед вечерней сессией была медвежья западня. Сходили резко вниз без видимых причин на падающей нефти. Бычья или медвежья западня на тренде является подтверждающим сигналом.
3. По новостям трындели, что курс упал ниже 50. Значит, рубль на пике логарифмической кривой распространения информации о его укреплении.
4. Произведение стоимости барреля нефти на курс должно быть около 3370-3600. Сейчас меньше.
5. На майские праздники все грамотные люди и хедж фонды будут уходить в долларах, а не рублях. У грамотных больше денег, значит они поднимут немного рыночный курс своими действиями.
6. Тренд по нефти падающий на 5 минутке. Нефть не пробила на коррекции уровень сопротивления.
Аргументы против прогноза:
1. Тренд на дневном графике падающий.
2. Могут уронить курс, чтобы на майских праздниках говорить, что он ниже 50.
3. Нефть может вырасти, так как сейчас находится на локальных лоях в области перепроданности. Отчет по запасам сырой нефти в США был не в пользу ее падения. Не понятно вообще, почему она упала от 70.
Сам взял фьючерсы SiM5 в лонг.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс