Начнем подведение итогов с ключевых показателей наших портфелей

🟠ПОРТФЕЛЬ №1 (расчет в рублях)

Доходность:
За 1 месяц +1,83%
За 2025 год +2,34%
За все время +12,48%

Среднегодовой темп роста (CAGR) 5,86%
Альфа Дженсена 1,19%
Бета 0,25
Коэффициент Кальмара 0,42
Максимальная просадка 13,97%

🟠ПОРТФЕЛЬ №2 (расчет в USD)

Доходность:
За 1 месяц +4,19%
За 2025 год +27,52%
За все время +46,30%

Среднегодовой темп роста (CAGR) 20,96%
Альфа Дженсена 31,40%
Бета 0,68
Коэффициент Кальмара 1,11
Максимальная просадка 18,85%

Хочу сразу отметить, что результаты Портфеля №1 не совсем корректны. Объединять стратегии, номинированные в разных валютах, с пересчётом в рубли, конечно, удобно для отслеживания текущего состояния капитала. Однако это совершенно не подходит для справедливого анализа нашей работы. Из-за аномального укрепления рубля в 2025 году, бóльшая часть доходности валютных стратегий была «съедена».

Получается парадокс: мы генерируем доходность, в долларах прибыль есть, а при переводе в рубли её практически нет.

✓ +21,80% к капиталу одной сделкой

✓ Соотношение Risk/Reward 1 к 12,45

Почти месяц выжидал точку входа, а зайти в движение получилось только с третьей попытки. Сила настойчивости в действии!

Таким образом, стратегия Blitz FX преодолевает отметку в 60% по доходности за все время и 35,21% с начала года.

В общем рейтинге среди всех стратегий сервиса AMarkets мы располагаемся на 11-м месте, а среди стратегий с низким уровнем риска входим в ТОП-10, заняв 8-е место.

Трендовая торговая система Blitz FX ориентирована на внебиржевой международный валютный рынок и включает в себя как торговлю внутри дня, так и позиционный трейдинг.

Подробнее о стратегии Blitz FX:
https://splitbarscapital.ru/blitz_fx_strategy

SILV-6.24 Фьючерсный контракт на серебро
Стратегия автоследования Финам - SPLIT BARS FBS

🚀В четверг закрыл лонг после 17 дней роста больше чем на 20%. Инструмент, похоже, начал более глубокую коррекцию. Хорошая сделка.
________________

R/R (Risk-to-Reward Ratio):
1 к 4,81
Прибыль: +2,40%
________________

По всем вопросам на связи 24/7

Алексеев Максим

Split Bars Capital — сайт

Наш телеграм-канал