Хочу наглядно показать как она влияет на результат, на эквити и просто написать пару мыслей на этот счёт.

____

Комиссия убивает не только финальный результат,
Но и просадки в эквити увеличивает.
Потому что флэтовые участки/ нулёвые периоды торговли начинают быть убыточными.
Тут есть элемент того, насколько сильно вся эта история в моменте влияет на ваше восприятие вашей торговли и торговой системы. В зависимости от размера комиссии меняется вероятность ошибиться в оценке пригодности подхода.

Рядом с комиссией стоят и другие косты: проскальзывания, разница спреда, репо, свопы, пей ауты.
В общем, всегда где-то тут, где-то там чуть отсыпать надо.

Anchored VWAP
Открыл его для себя ещё в начале трейдерского пути. Пользуюсь до сих пор. В том числе, иногда поглядываю на его 1ую, 2ую, 3ью сигму.
Anchord значит нужно тыкать на желаемое место на графике и индикатор будет считаться от этого места. Я тыкаю на экстремумы + на логические начала движений (например, важные новости, которые породили импульс).
Не панацея, но иногда волшебным образом попадает в яблочко. Особенно хорош на пампах.

Range volume change
Его я упомянул в посте выше.
Использую не на постоянной основе, но как только есть необходимость сравнить объёмы по дням и посмотреть на динамику изменения объёмов в конкретный промежуток времени — сразу вспоминаю о нём:
Например, если есть какой-то участник и он работает длительно в одни и те же часы, а по кластерами понять сложно.
Или если нужно сравнить объёмы на протяжении недели/ месяца непосредственно за дневную сессию без учёта утра и вечера.

Pivot point supertrend
Пользуемся им и его кастомными доработками в разработке стратегий. Очень помогает нужным образом фрагментировать рынок. И визуальное восприятие упрощает (хоть это и субъективщина).

К индикаторам многие трейдеры относятся с принципиальным пренебрежением, иногда даже ненавистью. Особенно скальперы. Наверно все мы видели эти насмешки над индикаторными торговцами с десятком натянутых индикаторов, за которыми толком и не видно график. Часто эти насмешки оправданы.
Для практического результата и для понимания рынка в ручной торговле лучше глядеть на голый график оригинала, чем на 11 вариаций одного и того же.
Плодить сущности без необходимого действительно не стоит.
Вопрос — где начинается это необходимое.

____
____
Но давайте пройдёмся по базе:

Индикаторы по факту отражают всё то же, что и изображено на графике. Но они фрагментируют рынок. Т.е. данные-то одни и те же, просто записаны в разных вариациях. У движения цены по-прежнему есть только 3 составляющих: объём, цена, время.

Сам рынок довольно хаотичный.
И если его разделять на кластеры, упрощая структуру, это значительно облегчает возможностью отнести ситуацию к тому или иному типу.
Т.е. когда вы выбираете у МАшки период 199 или 200 — вы фреймите рынок, упрощая его в 199 или в 200 раз соответственно. Для других всё аналогично.

Есть мнение, что трейдинг по большей части состоит из:

1) Придумывания стратегии.
2) Управления капиталом.
3) Психологии и майндсета.
(Где-то между этих 3ёх пунктов затесалось ещё качество реализации ситуации в моменте.)

Так вот, будем придерживаться этого мнения.
И значительная часть наших постов будет так или иначе подразумевать один из этих трёх пунктов (также как и любая трейдинговая информация).

_____
Некоторые мысли по придумыванию стратегий,
которыми мы руководствуемся, в том числе, в нашем проекте при разработке:

Удобно разделять стратегии на «Темы» и на «Темки». Этой простой классификацией мы пользуемся уже больше полугода.
Темы подразумевают что-то более долгосрочное, что-то более универсальное, часто что-то построенное на одной из базовых механик и принципов рынка (например: рост рынка, обусловленный инфляций/ использование графических данных активов, которые состоят из времени-цены-объёма и т.д.).
Темки же подразумевают что-то локальное, менее долгосрочное. Часто Темки появляются на конкретных инструментах.

Одна из главных проблем придумывания стратегий для среднесрочного и долгосрочного ТФ - это длительность полного цикла. От выдвижения гипотезы До получения выводов из полученных результатов на практике.

В алготрейдинге есть элемент автоматического прогона на истории, но в любом случае финальные выводы можно будет делать только после какого-то периода торговли в реале.
И уж тем более это так устроено для ручного трейдинга.

Для внутридневных трейдеров\скальперов в этом деле наоборот раздолье. Возможно, даже, этот пост простимулирует кого-то побольше поработать именно над импрувом того, что вы торгуете. Ведь у вас есть большое преимущество перед другими участниками рынка в виде возможности проделать побольше работы над ошибками.
Так что записывайте видосы ситуаций и участников, анализируйте их, оценивайте изменения на графике день ото дня.
И т.д, и т.п., и всё по новой. Так победим.

тут ещё нюанс в ликвидности и %движения относительно комиссии. но об этом как-нибудь в другой раз.