PrAct, финрез как раз и зависит от размаха движения актива (это и есть стандартное отклонение движения цены), это в свою очередь и есть часть стратегии. 
Когда  система отлажена и настроена, не придумываешь что то новое, все одно и тоже. Если взять предположим 100 активов и проанализировать диапазоны движения цен на любом тайме, то очень быстро станет ясно, что длинные позиции значительнее выгоднее. Подчеркиваю — я не исключаю применение коротких позиций, я просто знаю в ходе многократных исследований, что длинные позиции с точки зрения математики значительно выгоднее. Такое исследование я проводил лет 10 назад на боевых счетах на небольшом капитале. И это я говорю про момент, когда у меня уже был положительный опыт. Средний срок удержания длинных позиций был минимум в два раза выше коротких. В ходе этого исследования я вывел для себя много параметров. 

С последним предложением согласен.

PrAct, у вас достаточно пространственный комментарий. В чем то соглашусь, в чем то нет. 

Смысл публикации в том, чтобы показать, что при одном и том же движении цены в абсолютной величине, прибыль от длинных позиций в разы выше от сделок коротких позиций. 

А так — да, не исключаю и не осуждаю людей, применяющий короткие.

по поводу всяких систем в интернете — полная лажа. нет там рабочих систем,