Каждый контракт — это 12 500 000 японских йен. 
В данный момент, 1 японская йена = $0,01 (примерно)
Один контракт = $0,01 * 12 500 000 = $125 000

За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 93,2%, short — 74,3%. Нетто-позиция = 93,2% — 74,3% = +18,9%
Данные предыдущей недели: long — 92,0%, short — 73,9%. Нетто-позиция: 92,0% — 73,9% = +18,1%

Как мы видим, положительная нетто-позиция была незначительно увеличена, что может говорить о позитивном настрое крупных участников относительно йены.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, японская йена покажет рост.

P.S. Отчет COT основан на фьючерсном контракте 6J (пара JPYUSD), которая является зеркально перевернутой относительно пары USDJPY.

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике австралийского доллара, цена вышла из нисходящего канала и пробила предыдущий максимум. Кроме того, внешне эта формация напоминает модель разворота «Неудавшийся размах». Что говорит в пользу этой модели?
1. Была тенденция падения
2. Второй минимум был выше первого.
3. Цена пошла выше предыдущего максимума.

Позиция открывается в момент пробоя предыдущего максимума. Защитный стоп-приказ ставится под предыдущий минимум (примерно 0,9275 красный крестик). Рассчитаем целевой уровень: измеряем высоту модели (0,9386-0,9268=0,0118) и данную величину прибавляем к цене пробоя (0,9386+0,0118=0,9504). Желательно тейк-профит поставить чуть ниже круглого значения (примерно 0,9495 зеленая галочка).
Т.к. расстояние до стоп-лосса довольно большое, я бы порекомендовал открыть позицию чуть ниже, когда цена скорректируется вниз (зеленая стрелка). При падении, верхняя граница канала будет выступать линией поддержки.

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике, валютная пара протестировала восходящий канал (зеленый пунктир) и теперь, вероятней всего, пойдет вниз, к средней линии канала (зеленый мелкий пунктир). При падении, поддержку окажет уровень Фибоначчи 76,4% (примерно 99,65).
Если цена немного вырастет, можно открыть шортовую позицию (красная стрелка), с обязательной установкой стоп-приказа над предыдущим максимумом (примерно 100,5 красный крестик). Тейк-профит устанавливается на средней линии канала (зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

 

Каждый контракт — это 100 000 австралийских долларов. 
В данный момент 1 австралийский доллар = $0,94 (примерно)
Один контракт = $0,94 * 100 000 = $94 000

За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 86,0%, short — 81,5%. Нетто-позиция = 86,0% — 81,5% = +4,5%
Данные предыдущей недели: long — 82,7%, short — 80,4%. Нетто-позиция: 82,7% — 80,4% = +2,3%

Как мы видим, положительная нетто-позиция была увеличена, что может говорить о позитивном настрое крупных участников.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, австралийский доллар покажет рост.

Успешной торговли!

Каждый контракт — это 62 500 британских фунтов. 
В данный момент 1 фунт = $1,6 (примерно)
Один контракт = $1,6 * 62 500 = $100 000

За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 82,4%, short — 86,3%. Нетто-позиция = 82,4% — 86,3% = -3,9%
Данные предыдущей недели: long — 80,7%, short — 85,9%. Нетто-позиция: 80,7% — 85,9% = -5,2%

Как мы видим, отрицательная нетто-позиция крупных участников была уменьшена. С моей точки зрения, шортовые позиции пришлось уменьшить из-за нереализовавшейся модели разворота «Двойная вершина». Тем не менее, отрицательный настрой сохраняется.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, британский фунт покажет небольшое снижение.

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике канадский доллар продолжает движение в восходящем канале. В конце прошлой недели, неоднократно тестировалась верхняя граница канала. В данный момент, цена подошла к средней линии.
Идея такова: позиция открывается на средней линии (зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ ставится под предыдущий значимый минимум (примерно 1,0390 красный крестик). Тейк-профит выставляется в районе верхней линии канала (зеленая галочка).
Т.к. средняя линия канала является лишь промежуточной остановкой по пути к нижней границе канала, то объем позиции должен быть ниже среднего. По моей оценке, вероятность отскока примерно 60%. При срабатывании стоп-приказа, вероятней всего, цена пойдет к нижней границе канала.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

 

Каждый контракт — это 125 000 евро. 
В данный момент, 1 евро = $1,34
Один контракт = $1,34 * 125 000 = $167 500

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) претерпели существенные изменения.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 86,4%, short — 79,2%. Нетто-позиция = 86,4% — 79,2% = +7,2%
Данные предыдущей недели: long — 84,2%, short — 83,7%. Нетто-позиция: 84,2% — 83,7% = +0,5%

Как мы видим, нетто-позиция крупных участников была существенно увеличена, что можно интерпретировать как положительный настрой по евро. Вероятней всего, на предстоящей неделе, евро покажет рост.

Успешной торговли!

В обоих отчетах, отражается расстановка сил по нефти сорта LIGHT SWEET. 

( Читать дальше )

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 86,2%, short — 91,6%. Нетто-позиция = 86,2% — 91,6% = -5,4%
Данные предыдущей недели: long — 87,5%, short — 91,8%. Нетто-позиция: 87,5% — 91,8% = -4,3%

Вывод: Позиции крупных участников по серебру показали сонаправленное изменение с позициями крупных участников по золоту (см. отчет по золоту). Вероятнее всего, на предстоящей неделе, рынок серебра также покажет снижение цен.

Длительное наблюдение за различными биржевыми рынками (валютным, товарным, фондовым и даже немного долговым) и параллельный анализ отчетов COT, в конце концов, привели меня к однозначному выводу: на рынке нет такой группы участников, которая всегда, заблаговременно, занимает правильные позиции. Даже опытные участника рынка ошибаются в прогнозировании будущих цен. Как следствие этого наблюдения, приходится признать очевидную истину: биржевой рынок — система многофакторная.

Тем не менее, мной были замечены закономерности, которые легли в основу методики и весьма логично вписываются в общую структуру рынка.

Постулаты, лежащие в основе методики:

1. Биржевой рынок перераспределяет денежные средства (прибыль быков на растущем рынке равна убытку медведей).
2. Биржевой рынок — система антагонистическая. Прибыль крупных участников биржевой торговли, в долгосрочном плане, формируется, большей частью, из убытков более мелких участников (Акулы рынка поедают мелкую рыбёшку).
3. Мелкие участники биржевой торговли слабо информированы о реальной ситуации на рынке и чаще теряют деньги.
4. Крупные трейдеры являются наиболее информированными и дальновидными участниками биржевой торговли.

Методика анализа проста:
1. Занимая сторону крупных участников, вы чаще окажетесь правыми, чем понесете убыток.
2. Имеет значение разница между суммарными лонговыми и шортовыми позициями крупных участников, так называемая, нетто-позиция (Reportable Positions — колонка Total). Чем больше эта разница (в %), тем более сильное движение можно ожидать на рынке.
3. Чтобы понять, как меняется настрой крупных участников, для удобства, будет вестись история данного показателя за последний квартал.

P.S. 
1. Т.к. суммарные позиции крупных трейдеров (Reportable Positions — колонка Total) противоположны позициям мелких (Nonreportable Positions), то, по сути, действует принцип: посмотри, что ожидают от рынка мелкие трейдеры и сделай наоборот!
2. Данная информация относится к категории фундаментальных данных и может быть полезна при среднесрочной торговле и инвестировании.
3. Для принятия решений при краткосрочной торговле, настоятельно рекомендуется, информацию из отчетов COT, дополнять техническим анализом.
4. Приветствуется конструктивная критика и альтернативное мышление.

В дальнейшем, при разборе новых отчетов, основной акцент будет сделан на данной методике.

Успешной торговли!