SILVER Отчет от 15.11.2013г. (по состоянию на 12.11.2013г.)

17 ноября 2013, 16:24
|
Сергей Погуляев

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 86,2%, short — 91,6%. Нетто-позиция = 86,2% — 91,6% = -5,4%
Данные предыдущей недели: long — 87,5%, short — 91,8%. Нетто-позиция: 87,5% — 91,8% = -4,3%

Вывод: Позиции крупных участников по серебру показали сонаправленное изменение с позициями крупных участников по золоту (см. отчет по золоту). Вероятнее всего, на предстоящей неделе, рынок серебра также покажет снижение цен.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

7 комментариев

спасибо +++++

егорка

17 ноября 2013, 16:29
Ответить

все проще- на нашем рынке достаточно зайти 400 лотами и тебя автоматом везут в противоположную сторону-мной проверяно многократно- и не один тех анализ не работат

OBAMA

17 ноября 2013, 16:30
Ответить

сергей вопрос к вам.
вы в своем блоге пишите что если количество открых позиций на максимуме нужно готовиться к шорту если количество открытых позиций на минимуме нужно думать о лонге.как вы объяняете эту связь и как по вашему опыту на нашем рынке такая зависимость работает и как объяснить эту зависимость? сейчас ОИ в фртс порядка 850 тысяч весной был 1.5 млн.-перестали хеджироваться фьючерсом?-заранее благодарен за ответ.

егорка

17 ноября 2013, 16:48
Ответить

егорка, что касается ОИ, то здесь надо помнить, что это вспомогательный, подтверждающий показатель. Если расставить приоритеты, то на мой взгляд, первостепенна цена, на втором месте — объем, на третьем — ОИ (хотя возможно кто-то со мной будет спорить). Следующее, что хочется добавить, то что на различных рынках интерпретация ОИ носит свои особенности. Т.к. все нюансы описать не представляется возможным, то дам ссылку на книгу в которой хорошо это описано (Дж.Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика. Глава 7. Объем и открытый интерес).
Что касается российского рынка, то здесь длительное время наблюдается боковое движение. Я не припомню такого сильного всплеска ОИ весной. На моей памяти, весной значения ОИ были примерно на таких же уровнях. По этой ссылке Московская биржа публикует аналог американских отчетов COT: www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
Выберите ФРТС и любые даты за весенние месяцы. ОИ примерно на таких же уровнях. Успехов!

Сергей Погуляев

17 ноября 2013, 18:26
Ответить

Сергей Погуляев, спасибо.мерфи у меня есть.2 года руки не
дойдут прочитать.теперь точно почитаю.

егорка

17 ноября 2013, 19:09
Ответить

Сергей Погуляев, я ошибся в дате .14 июня 2013 года ОИ
1 млн 675 тыс.и кажется он тогда в новый контракт почти без изменений перешёл.

егорка

17 ноября 2013, 19:16
Ответить

егорка, интересно получилось.в конце мая рынок начал третью волну снижения отчитывая первую от 1 февраля и юрлица начали наращивать очень сильно и шорт и лонг.наверное только осенью юрлица закрыли позиции набранные в конце мая-июня. optioner.org/open-positions/?c=RTS

егорка