После столь успешного первого полугодия инвесторы предпочитают начать фиксировать прибыль по золоту, цена которого в последние несколько месяцев застыла на уровнях 1320-1360 долларов за тройскую унцию. Однако за прошедшие пять рабочих дней котировки драгоценного металла опустились на 70 долларов или почти на 5%.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за неделю фонды сбросили около 42 тыс. контрактов. Таким образом, количество длинных позиций опустилось до уровней начала лета и составило 244,6 тыс. контрактов.

( Читать дальше )

В сентябре 2016 года Центральный банк России пополнил свой золотой запас на 707 млн. долларов. По состоянию на 1 октября объем Золотовалютных резервов, размещенных в драгоценном металле, составил 65,5 млрд. долларов.

Банк России начал активную скупку золота в середине 2014 года и за этот период приобрел его на 19,4 млрд долларов. Драгоценные металл постепенно увеличивает свою роль в Золотовалютных резервов страны. Если на начало 2014 года его доля в ЗВР составляла менее 8%, то в 2015 году уже 12%, а на сегодняшний день превысила 16,4%.

Согласно данным World Gold Council за этот год Россия приобрела около 111 тонн золота. По темпам прироста наша страна опередила даже Китай, который за этот же период купил 71 тонну, а вот запасы развитых стран практически не изменились.

Наш Центральный банк является основным игроком на рынке физического золота. За первое полугодие 2016 года мировые регуляторы пополнили свои запасы на 185 тонн, из них на Россию пришлось 85 тонн или 44% от общего объема.

( Читать дальше )

Позиции трейдеров (отчеты СОТ):

1. Нефть (NYMEX)
2. Нефть (Европа)
3. Рубль
4. Золото
5. Медь
6. Индекс доллара (DXY)
7. Газ
8. Индекс волатильности (VIX)
9. 10-летние трежериз
10. S&P 500
11. Британский фунт


Комиссия по торговле товарными фьючерсами опубликовала очередные отчеты СОТ. 

Нефть
Хоть и длинные позиции ТОП-4 трейдеров (NYMEX) до сих пор превышают короткие, но за прошедшую неделю они активнее сокращала свои длинные позиции и менее охотно короткие. 

А вот в Европе открытых лонгов уже меньше, чем открытых шортов и спред между ними растет.

( Читать дальше )

На фоне большой неопределенности инвесторы кинулись покупать золото. С начала текущего года кумулятивный приток средств в фонды ETF, инвестирующих в золото, превысил 13 млрд. долларов.



Примечательно, что в прошлом году чистый отток составил более 2 млрд. долларов.


А вот из нефтяных ETF средства начали утекать. Чистый отток с начала года составил 153 млн. долларов.



( Читать дальше )

Позиции трейдеров (отчеты СОТ):

1. Нефть (NYMEX)
2. Нефть (Европа)
3. Рубль
4. Золото
5. Медь
6. Индекс доллара (DXY)
7. Газ
8. Индекс волатильности (VIX)
9. 10-летние трежериз
10. S&P 500
11. Британский фунт

Интересно, что несмотря на Brexit, ТОП трейдеры на NYMEX не спешат сокращать свои позиции по нефти. Шортов было сокращено больше, чем лонгов.



Но в то же самое время резко выросли длинные позиции по золоту:



( Читать дальше )

Позиции трейдеров в графиках:

1. По нефти (WTI, NYMEX)
2. По нефти (WTI, ICE Futures Europe)
3. По рублю и доллару (Мосбиржа, Chicago Ex.)
4. По золоту (Commodity Exchange)
5. По меди (Commodity Exchange)
6. По индексу доллара (DXY)
7. По газу (NYMEX)


Данные по добыче сланцевой нефти
Данные по нефтяным вышкам