Купон Облигов, 
не смотря на.. .
 

Деепричастие «не смотря» выражает добавочное действие и употребляется с глаголом, обозначающим основное действие. При нем обычно находятся существительные или местоимения с предлогами «с», «на», «по». В этом случае деепричастие «не смотря» всегда пишется раздельно.

ator, 
возможно.

Вечный на Мосбирже с одной стороны, а с другой стороны
межбанк и не понятные прямые сделки, которые не на межбанке, но которые ЦБ может учитывать при определении курса ЦБ

Валерий Осипенко, 
для тех, у кого есть доступ к информации.

Очень много возможностей и ЦБ может выбрать по своему усмотрению.

Валерий Осипенко, 
смотря для чего.
Для арбитража — проблема, т.к. не понятен алгоритм.

Для тех, кто не торгует на срочке, пофиг

user_n, 
зачтутся 3 года.
Есть разница на 1 год, когда можно закрыть новый ИИС.

Если нет необходимости в деньгах, лучше ИИС вообще не закрывать.
Дивиденды получать и держать ИИС.

Сергей Макаренко, 
да.

Со всеми недостатками: не учитывается наличие тренда (если он есть), все дни равнозначны (некоторые мат.модели считают правильнее, ставя вес не рабочего дня ниже, чем рабочего) и т.д.

Допустим, Вы понимаете справедливую цену лучше, чем формула Блэка — Шоулза.
Обратите внимание на цены перед праздником или на тренде, или при НЭ: иногда и покупка, и предложение выше теоретической цены, иногда ниже.
Т.е. некоторые понимают минусы недостатки формулы.
А иногда, просто инсайдер, чтобы купить большой объём даёт лучше цену (и его арбитражат, делая дельта нейтральную конструкцию, которая при любой цене выше 0)

Но ликвидность низкая, купить по требуемой цене 

Сергей Макаренко, 
на момент написания поста,
RVI был 40.
Когда вы писали комментарий RVI, Вы пишете, был 37,64.

Тогда аналогичный расчёт от 37,64
(37,44 / 2,5 = 2,35)

Индекс RVI на Московской бирже рассчитывается каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на срочном рынке (с 10:00 до 18:45 и с 19:00 до 23:50 по московскому времени). 12

В основе расчёта лежат две серии опционов на фьючерс на индекс РТС: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых составляет более 7 дней.

Т.е. RVI — это средняя волатильность в моменте