RoboScalp, из двух ног арбитража одна всегда исполняется мейкерской лимиткой, а другая полюбому будет рыночной, иначе случится рассинхрон ног.

Но это я так чисто побаловаться, посмотреть на HFT в действии. Понятно, что просто из домашнего КВИКа там нечего делать.

Это арбитраж спреда квартального фьюча GLM6 и вечного GLDRUBF. В нем боты прямо свирепствуют — стакан мелькает как бешеный. 

Если попробовать пару юань: CRM6 vs CNYRUBF — здесь всё очень спокойнее. Но всплывают другие проблемы. Спред уже не такой четкий и красивый как в золоте. Плавные большие волны спреда не дают торговать от ЕМА линий Боллинжера или там каналы Дончана.

valemill, ну не без этого, под коньячок неплохо программируется

Да, конечно же в реальности это всё не работает. Увы.

HFT роботы заберут первее. Таких сделок что есть в истории (на тиках) — никогда не получить в обычном QUIK сидя на домашнем инете. Это была просто попытка посмотреть как меня подрезают сверхбыстрые роботы из коллокации.

Я в этом убедился по логам: чья-то сделка в истории отразилась, её кто-то реально совершил. Но в стакане мой бот таких цен НЕ ВИДЕЛ и близко… То есть до моего терминала долетела уже история (к тому же пакетированная брокером).