На одном моем портфеле акций у меня прикручен трендовый робот на МХ и SR. Эту идею я двигал тут несколько месяцев назад. Аксакалы поумничали, кое-кто постебался, тема никого не задела. Но я продолжил работать в этом направлении. 

И вот какие параметры и результаты:
— Портфель акции, включая LQDT 11 млн.
— ГО под бота 1 млн.
— Движения портфеля вниз плюс, минус компенсируется шортами МХ и SR
— Позиции по МХ и SR не увеличиваются, поэтому копится маржа 
— После разворота МХ, маржа тратится на докупку акций
— После входа МХ в лонг, растут цены акций и копится маржа на фьючерсах, которую можно использовать для увеличения позиции фьючерсов

Вот один из неплохих ботов на МХ за два года (доходность на 1 лот МХ по цене, а не по ГО):

Бот работает на поиске экстремумов и торгует от экстремумов. Как-то в чате алготрейдеров я рассказал, как ищу экстремумы, но тогда аксакалы снисходительно поржали надо мной, сказали «поздравляю, ты изобрел MACD». Тема никого тогда не задела, из чата я вскоре удалился.

( Читать дальше )

Сам я не профессиональный инвестор, и конечно уступаю ребятам из Мозговика и другим профи.
Мой инвестпортфель — это купил и держи широким дивидендным фронтом, да пересмотр раз в год по наитию.
Другая, большая часть портфеля сейчас в LQDT и алго.

Никакому инвестору не нравятся просадки. Но и попытки частых сделок не приведут ни к чему хорошему для большинства.
Итак, что я делаю для своего инвестпортфеля? Я его хеджирую фьючерсом MIX роботом. Тут не важно робот это или ручной хедж. Резвяков на московской конференции СЛ рассказывал, как он это делает руками и выложил свою стратегию, у Тимофея есть на канале. У меня стратегия другая, но смысл в следующем: когда рынки падают, шортим MIX и не продаем акции, когда растут — MIX в лонге и акции тоже.
Минусы:
1. Из депо теперь придется выделить часть на ГО для MIX
2. MIX вряд-ли будет соответствовать нашему портфелю по наполнению и будут перекосы в плюс и минус.
Плюсы:
1. Мы сглаживаем эквити своего портфеля и это круто)