Уверен, что это известная проблема. Но, к сожалению, не смог отыскать ничего стоящего.

Дивидендный гэп 10%. Робот думает, что это реальное движение цены. Пробой индикатора, торговый сигнал на продажу или покупку.
А это просто див гэп. В цене бумаги весь год копился дивиденд, а потом, бац, гэп. Который, по идее, не должен генерить никаких торговых сигналов.

С точки зрения робота, бумага, которая платит дивиденды, ничем не отличается от дивидендной. Но ценовая динамика разная. И реакция робота будет разная.

Короче, вопрос. Как при построении системы учитывать эти дивидендные гэпы? И надо ли их как то специально учитывать?
Буду признателен за максимально научный ответ на этот вопрос.