Блог им. MihailKashirskiy

Торговый робот и Дивиденды - подскажите как быть?

Уверен, что это известная проблема. Но, к сожалению, не смог отыскать ничего стоящего.

Дивидендный гэп 10%. Робот думает, что это реальное движение цены. Пробой индикатора, торговый сигнал на продажу или покупку.
А это просто див гэп. В цене бумаги весь год копился дивиденд, а потом, бац, гэп. Который, по идее, не должен генерить никаких торговых сигналов.

С точки зрения робота, бумага, которая платит дивиденды, ничем не отличается от дивидендной. Но ценовая динамика разная. И реакция робота будет разная.

Короче, вопрос. Как при построении системы учитывать эти дивидендные гэпы? И надо ли их как то специально учитывать?
Буду признателен за максимально научный ответ на этот вопрос.
7 комментариев

только выкусывать этот кусок (гап) вручную

выходом из позиции и входом после гапа в сторону сигнала по ТС

upd:
хотя я наверно тоже ерунду говорю, так как у меня то ТФ маленький, а  у вас если большой то у вас гап входит в массив для расчета

avatar
astray, да. Даже если его «выкусывать», то на ценовой истории он остается и влияет на индикаторы.
avatar
Посмотри как как примеру yahoo транслирует данные по акциям пиндосов, там есть отдельно колонка Adj Close в которой все учитывается
querywords.ru/english/Adjusted+Closing+Price
help.yahoo.com/kb/SLN28256.html
www.investopedia.com/terms/a/adjusted_closing_price.asp
 
Вот те нужно тоже самое но для акций москухни
avatar
Beach Bunny, это идеально. Я так понимаю у нас никто такие данные не поставляет?
avatar
Ни как. Переходите на форекс или крипту.
Василий Федорович, спасибо за максимально научный совет)
avatar
anti_pumpanddump, да пожалуйста, пока вы это осознаете, годы пройдут.

теги блога anti_pumpanddump

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн