Доброе утро, коллеги!

Вчера был четвертый день испытания бота на профпригодность. Опять у меня получился разрыв в днях тестирования, причиной этому послужило то, что в понедельник бот отработал на «тройку с жирным минусом»! Во вторник и среду, я экспериментировал с вариантами объемов открываемых позиций, их наращиванием и сокращением, а так же пробовал различные условия для «переворотов». В итоге, уже на «вечерке» среды у меня сложилась нужная композиция и вчера я запустил бота в штатном режиме. Результат меня поразил! С учетом того, что вчера я не увидел «ярких» движений в «Сишке», бот умудрился наторговать на +3.11%. Сделки, которые он совершал, были четкими и продуманными. Складывалось ощущение, что торгует «профессионал высшего разряда», а не бездумная самодельная машина)). Что же я такого сделал, что изменил? Во-первых, в основе все так же лежат две функции, которые я выделил в виде индикатора «BullBearPower» и отдал на всеобщее пользование, здесь без изменений! Второе, вернул методику хеджирования убыточных позиций — суть, вместо закрытия с убытком, открывается противоположная позиция, но изменил учет прибыли/убытка по сделкам закрытия позиций, если в момент закрытия позы открыта встречная поза! Да… написал, так написал, сам ничего не понял, ладно, поясню на примере. Предположим, что у нас есть открытый Long, рынок выдает нам сигнал на то, что сейчас нужно совершать продажу, т. е. закрывать Long. Но если мы закроем нашу позу по цене сигнала, то зафиксируем убыток, поэтому вместо закрытия Long, мы открываем Short. Фактически мы закрыли позу, но бот у нас ведет раздельный учет Long и Short позиций и поэтому у него в памяти остаются две не закрытые позы Long и Short, и что самое интересное — цена, по которой они были открыты! В бота я заложил условие, что бы он закрывал только прибыльные позиции, а убыточные хеджировал открытием «встречки». Теперь, переходим к моменту закрытия открытых поз. У нас две позы Long, который «минусит» и Short, который «плюсует», наступает момент закрытия Short позы, если цена сигнала ниже цены открытия «шорта», то бот закрывает позу, а полученную прибыль «кладет не в карман», а направляет на улучшение открытой «лонговой» позиции, т. е. фактически уменьшая ее стоимость. Что получается в итоге? После ряда сделок открытия, закрытия и хэджирования бот выходит на уровень цен, когда рыночная цена становится больше открытых хеджевых «лонгов» и ниже хеджевых «шортов», и  боту всего лишь остается закрыть все позы с плюсом, что собственно и заложено в его алгоритм. Получается фактически, что совершая сделки по открытию хедж-поз и дальнейшему их закрытию, бот создает спрэд между ценами «лонг» и «шорт» до тех пор, пока рыночная цена не попадет в этот спрэд! Именно такие операции можно увидеть на графике equity за вчерашний день. «Синяя» линия это прибыль/убыток зафиксированный + в открытых позах, «красная» — зафиксированная прибыль! Почти 4 часа бот не закрывал позиции, а занимался только хэджированием и уже после обеда, когда рынок попал в спрэд-ловушку, бот начал фиксировать прибыль!

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Продолжаю тестировать бота на основе только индикатора BullBearPower, без дополнительных фильтров и сложных систем управления капиталом и рисками, рабочий инструмент Si. Вчера бота как будто подменили, весь день он провел в отрицательной зоне по прибыли и день закрыл с отметкой в -0.1%. Хотя это и не большой убыток, но все равно немного грустно, хотелось получить «печатный станок», а пока это всего лишь обычный торговый робот без претензий на звание «ГРААЛЬ»! На equity вчерашнего дня смотреть совсем больно:

Но не буду отчаиваться и продолжу испытывать бота...