Комментарии пользователя Kot_Begemot

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

Простите, великодушно, что лезу в вашу трейдерскую песочницу, но :

 

Набиваешь нескоррелированные стратегии в портфель -> /*какая-то математическая логика за этим эффектом*/ -> У такого портфеля метрики будут лучше, чем в среднем у участников портфеля. Ну например в форме: меньше просадка при одинаковой доходности.


В общем случае это не так. Так как у систем есть свои характеристики качества и если разбавить хорошую систему миллионом плохих, то мы испортим ложку меда бочкой дегтя. В этом случае мы только проиграем относительно лучшего участника, но выиграем относительно среднего участника. 

Портфелируйте только хорошие системы и непортфелируйте плохие ) 


В частном случае, когда все некоррелированные системы ± одинаковые по качеству, то можно получить нехилый выигрыш от портфелирования.

 

У меня возникли некоторые сомнения, так ли бессмысленно иметь скоррелированные стратегии в портфеле? И вот не уверен.

 

Я на этом деле собаку съел недавно. Вывод для вашего подхода — качество портфеля получается чуть хуже, чем в портфеле стандартного «распределения», волатильность явно больше, остальное то же ±. Страдает больше всего средняя сделка, но это уже от многих факторов зависит, в т.ч. от используемых вами простых систем. Могу даже дать оценку из тривиальной логики — средняя падает в 1.5 раза. 

А вообще для ликвидности полезно. Хотя и там и там есть свои плюсы. Главную проблему — как протащить ложку меда через бочку дегтя — это не решает.  

avatar
  • 30 июня 2024, 20:03
  • Еще

wistopus, да можно просто через день торговать и всё ) В два раза меньше сделок, в два раза меньше ошибок, в два раза меньше убытков, в два раза больше любви жены… Шутка, конечно, но с долей шутки

avatar
  • 30 июня 2024, 14:53
  • Еще

Что такое этот ваш SBMX? Наверное новое слово в технике раздачи бабла маленьким котятам?

avatar
  • 30 июня 2024, 14:51
  • Еще

А. Г., теряете клиентов? Или они у вас тёртые уже калачи? Тоже ничего хорошего не жду от рынка в целом, пока что-то не начнет меняться в политике.

avatar
  • 29 июня 2024, 22:49
  • Еще
А. Г., в среднем за год, естественно. Просадка да… тут в среднем можно только за 1000 лет сказать, наверное... 
avatar
  • 29 июня 2024, 21:44
  • Еще

А.Г. а сколько у вас там в среднем получается доходность и просадки? 

avatar
  • 29 июня 2024, 20:22
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн