Вслед за решением ОПЕК избегать сокращения добычи нефти, нефть WTI-5.26% вновь выпала из своего релевантного диапазона, причем на этот раз надолго.

Цена сейчас значительно ниже годового и квартального распределений, торгуется ниже 1-х стандартных отклонений от годовой и квартальной средних — указывая на вероятность дальнейшего падения.

Движение вниз будет подтверждено, если WTI-5.26% пробъет минимум 2015 года (на 37,70 — что также являенся минимальным значением со вермен кризиса 2008/9 года)

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/CL1!/LGUAhbg3-makro-obzor-obnovlenie-po-wti-vypad-iz-diapazona/

Рубль продолжает торговаться в пределах диапазона, отмеченного на нашем предыдущем обзоре, однако сам диапазон сузился (см связанную идею)

Так как волатильность сжимается, а цена торгуется между верхним 1-м стандартным отклонением от 1-годовой средней и нижнем 1-м стандартным отклонением от квартальной, диапазон сейчас 62-66,5

Рубль очень сильно коррелирует с нефтью WTI, которая сейчас также в диапазоне, так что скорее всего рубль вырвется из текущего диапазона только когда нефть WTI сделает первый шаг.

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/USDRUB/icKO1gBl/

Нефть WTI продолжает торговатсья в своем релевантном диапазоне, отмеченны 1-ми стандартными отклонениями от 66-дневной (квартальной) средней.

На данный момент было 2 неудачных попытки выйти, а так же сжатие остановилось по сравнению с нашим предыдущим аптейдтом (см. связанную идею)

Неизбежный выход из диапазона будет скорее всего очень сильным, так как чем дольше цена в нем сидит, тем больше ее накопленная энергия для движения от средней. Проблема в том, что направление выхода мы узнаем лишь после его подтверждения...

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/CL1!/1WgAdMBV/

Ситуация в индустримальном производстве США намекает на застывшее восстановление на уровнях 2008 года, что является риском, учитывая тот факт, что базовый год для индексов был недавно обновлен на 2012-й (то есть теперь в индексах отсутствует какой-либо базовый эффект)

Суммарное индустриальное производство восстановилось выше уровней 2008, но застряло на текущих уровнях около года назад.

Производство, с другой стороны, не восстановилось полностью, хотя тоже застряло на текущих уровнях вместе с суммарным индексом.

Таким образом, ситуация на индексах в целом указывает замедление темпов роста экономики, что не является кризисной ситуацией, но все же это рисковый фактор, за которым следует наблюдать.

Аналитика в реальном времени: www.tradingview.com/chart/FRED/INDPRO/bU0RUibs/

Соотношение инвентарных запасов к продажам постепенно растет выше своего безрискового уровня 1,3 по релевантной трендовой линии.

Это означает, что инвентарные запасы растут со скоростью выше, чем продажи последние несколько месяцев

Трейдерам стоит смотреть этот коэфициент как на индикатор потенциального риска в экономике США

Если коэффициент продолжит расти по текущему тренду, это скажет нам о существенном снижении продаж, и/или об излишке инвентарных запасов, накапливаемом в экономике США. Оба фактора являются показетлями риска снидения роста экономики.

Аналитика в реальном времени: www.tradingview.com/chart/FRED/ISRATIO/bXrCMnWp/

Нефть WTI продолжает торговаться внутри сужающегося диапазона, который мы рассматривали ранее. Недавно попытка вырваться из него не увенчалась успехом — и цена снова на средней.

С нашего прошлого обзора диапазон сузился до значений 48,5-42, что делает потенциальный прорыв из него еще более сильным, так как чем дольше цена сидит в диапазон, тем больше у нее будет энергии для потенциального движения от средней...

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/CL1!/aiF6BhSY/

ETF по энергетическому сектору от SPDR находится в макро неопределенности с перспективой дальнейшего падения (как и рынок нефти)

На долгосрочной основе XLE торгуется ниже своей 10-летней средней (на 68,50), обозначая неопределенность, так как цена близко к макро средней означает неуверенность институциональных инвесторов относительно этой бумаги. Цена также близка к потенциальному макро тренду вниз, так как она торгуется вблизи границы 5-летнего даунтренда (на 66) — нижнего 1-го стандартного отклонения от 5-летней средней.

На краткосрочной основе XLE подтверждает понижательный риск, так как цена торгуется вблизи границы 1-годичного даунтренда (на 67,50) — нижнего 1-го стандартного отклонения от 1-летней средней. Таким образом, если цена цпадет ниже 67,5, она будет иметь хорошую вероятность упасть ниж6 66, войдя в понижательный тренд на 5-летней основе.

Аналитика в реальном времени: www.tradingview.com/chart/XLE/v7fp04TH/

На данный момент на рынке нефти марки WTI очень взрывоопасная ситуация...

Цена торговалась в практически на одних уровнях с начала сентября, что заставило волатильность на квартальной основе сжаться в очень узкий диапазон (измеряемый 1,25 стандартными отклонениями от квартальной (66 дней) средней)

Это означает, что когда цена в итоге вырвется из 1-го стандартного отклонения, движение в направлении прорыва будет иметь огромное количество энергии. Другими словами, оно будет значительным и очень возможно — резким

На данный момент с технической точки зрения невозможно сказать в какую сторону будет прорыв, но нам помоеж отслеживание сужающегося диапазона, отмеченными теми же 1-ми стандартными отклонениями от квартальной средней.

( Читать дальше )

По крайней мере с точки зрения цен на акции, у Verizon не так все хорошо

Торгуется между макро средними на долгосрочной перспективе, цена указывает на неопределенность. Цена недавно пробила 5-летнюю среднюю (на 44) и сейчас торгуется между ней и 10 летней средней (на 38). Отсутствие тренда на макро основе это аномалия — долгосрочные институицональные инвесторы не уверены в по поводу этой компании.

На краткосрочной основе VZ на риске дальнейшего падения, так как она торгуется ниже 1-х стандартных отклонений как от квартальной, так и от годовй средней

Оба краткосрочных уровня находятся над 5-летней средней, так что пока цена торгуется ниже 44, она рискует упасть на 10-летнюю среднюю на 38

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/VZ/Jz0Y6mNX-%D0%9E%D0%91%D0%97%D0%9E%D0%A0-%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%96%D0%9E%D0%9D%D0%A1-VZ-%D0%92-%D0%9D%D0%95%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98-%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%9C-%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%95/

Акции компании United Health выглядят одними из лучших на данный момент в нашем Обзоре индекса Доу Джонса — на равне с Найк.

На долгосрочной перспективе акции торгуются значительно выге 1х стандартных отклонений от 5 и 10 летних средних — что обозначает что долгосрочные тренды в силе.

На краткосрочной основе макро картина подтверждается наклоном 1-годовой средней.

Единственный краткосрочный рисковый фактор состоит в том, что цена торгуется ниже 1-го стандартного отклонения от квартальной средней (риск даунтренда на квартальной основе)

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/UNH/40rJxdi2-%D0%9E%D0%91%D0%97%D0%9E%D0%A0-%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%96%D0%9E%D0%9D%D0%A1-UNH-%D0%92-%D0%A3%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C-%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%95-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5/