Начальные предпосылки для исследования статья Market Intraday Momentum:

“Based on high frequency data of the S&P 500 ETF from 1993–2013, we document

an intraday momentum pattern: the first half-hour return on the market since the

previous day’s market close predicts the last half-hour return…“

Теоретические предпосылки будем проверять практическими торговыми стратегиями. Для того чтобы исследование могло иметь положительный результат была добавлена фильтрация по величине первично импульса.

Инструмент:  SPY (S&P 500 ETF ) – 1лот.  Временной интервал:  23.04.2007-17.08.18.

Результаты тестов показали противоположную зависимость от ожидаемой в теории.

При реверсе сигнала получаем положительный результат.