Блог им. JediMik |Основа поведенческой экономики. Опросы

У нас в инженерии есть два типа ошибок: систематические и случайные. Если в работах произошёл сбой, моя первая задача: понять какого типа ошибка вызвала этот сбой. 

Поведенческая экономика стала наукой после того, как подтвердилось эмпирически:
Некоторые ошибки людей в принятии решений носят именно систематический характер. Значит, можно попробовать вычислить поправку и дальше пытаться с ней работать.

Второй ключевой момент: Предположительно малозначительные факторы, влияющие на наше поведение. На ПМФ раньше и внимание не обращали или думали, что ПМФ можно пренебречь, что они вызывают отклонения в поведении одинаково в обе стороны.
Оказалось, что нет и учитывать ПМФ становится выгодным, ведь людей много, а их решения — это огромные суммы.

Самое интересно, смотреть на такие исследования, смотреть на себя со стороны. В smart-lab я размещал опросы, вы можете поучаствовать, посмотреть результаты и вынести из них пользу.

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Реквием техническому анализу. Почему я не знал этого в 2013-м :(

Если вы любите экономику, изучаете её, что бы инвестировать с умом, опираясь на науку, то вы получите удовольствие от просмотра видео Александра Рубина (Старший преподаватель НИУ ВШЭ в Петербурге) про экономические циклы и случайные шоки, — это я так описываю, мне показалось, что именно об этом видео.

0:00​ Теория длинных волн Кондратьева
2:51​ Иллюстрация парадигмы Фриша-Слуцкого
5:03​ История Конъюнктурного института. Кондратьев и Слуцкий
6:58​ Устаревшие теории детерминированных циклов
7:54​ Эксперимент Слуцкого, демонстрирующий случайный характер циклов
11:06​ Почему циклы случайны?
12:29​ Шоки и циклы в российской экономике
13:04​ Циклы не похожи друг на друга

и мне обидно, что я потратил кучу времени и денег с 2013 по 2016й на изобретение велосипеда, — осознание, что ТА — пустая трата времени :(
Но я бы никогда не смог так хорошо рассказать почему это так

Блог им. JediMik |Опрос-тест. Кто из трейдеров вам кажется успешнее?

Опрос-тест. Кто из трейдеров вам кажется успешнее?

годовая доходность 21%, количество сделок 100
годовая доходность 16%, количество сделок 1500
годовая доходность 25%, количество сделок 50
Всего проголосовало: 223
сегодня я сделал стандартный пост-«итоги2020», где не написал две важные вещи:
  1. дождался переиздания долгожданной книги «Принятие решений в неопределенности» (Канеман Даниель, Словик Пауль, Тверски Амос)
  2. в своих «итоги2020» не написал главное: количество сделок на фондовом рынке в 2020-м и размер средней сделки.

Тест, который поможет нам лучше узнать себя (в опросе, сделки примерно одинакового объема)
Какие результаты скорее говорят о его успешности (способности стабильно работать на ФР)

+ мне кажется, я ещё кое-что упустил в пункте 2. Что ещё важно вместе с кол-вом и объемом сделок? 

....все тэги
UPDONW