Блог им. JediMik

Опрос-тест. Кто из трейдеров вам кажется успешнее?

Опрос-тест. Кто из трейдеров вам кажется успешнее?

годовая доходность 21%, количество сделок 100
годовая доходность 16%, количество сделок 1500
годовая доходность 25%, количество сделок 50
Всего проголосовало: 225

сегодня я сделал стандартный пост-«итоги2020», где не написал две важные вещи:
  1. дождался переиздания долгожданной книги «Принятие решений в неопределенности» (Канеман Даниель, Словик Пауль, Тверски Амос)
  2. в своих «итоги2020» не написал главное: количество сделок на фондовом рынке в 2020-м и размер средней сделки.

Тест, который поможет нам лучше узнать себя (в опросе, сделки примерно одинакового объема)
Какие результаты скорее говорят о его успешности (способности стабильно работать на ФР)

+ мне кажется, я ещё кое-что упустил в пункте 2. Что ещё важно вместе с кол-вом и объемом сделок? 
29 комментариев
чо то ты в натуре, не туда полез…
Sergey_L, земляк, я инженер, мы всегда лезем не туда. 
Николай Помещенко, эти показатели, которые ты взял, они слишком далеко от ответа на твой вопрос находятся, важным с точки зрения надежности является кол-во положительных сделок, количество удачных попыток из 10 было удачными? Это прежде, после уже переходим к качесству сделки, какой у нее риск/профит, понимаешь о чем я?
Sergey_L, понимаю, у меня немного другие критерии. я пока не буду писать, что б не мешать опросу ) спойлер будет
Кто из трейдеров вам кажется успешнее?

Третий в нижнем ряду. Который на Бентли.
avatar
bocha, я никогда таким не стану, я дальтоник. Хотя, если в бентлях автопилоты появятся…
depression, это ж я! )) но я не про успешность, а про меру успешности
Просадки какие?
avatar
FinSerfing, история умалчивает. в данном случае, мы работаем с теми исх данными, что есть 

Николай Помещенко, в таком случае выбор сделать невозможно.

Помимо просадок важно понимать как эти результаты достигнуты.

При помощи алгоритмов или руками.

avatar
FinSerfing, алгоритмы или руками — мне кажется — в данном опросе не принципиально. Но я пока не хочу лишнее писать — мешать честному голосованию 

Николай Помещенко, очень принципиально.

Ручная торговля почти в 100% случаев — это отсутствие алгоритма + куча психологических проблем.

По сути ручная торговля не далеко ушла от лотереи и на долгосроке там ловить нечего.

avatar
FinSerfing, я в 15-16-х писал роботов. и… психологии было не меньше. я им мешал постоянно )))

Николай Помещенко, ну значит уровень доверия к ним был низкий.

Видимо тесты на истории не давали необходимого результата.

Или тестовых данных было мало.

А может их вообще не было...

avatar
FinSerfing, Просадки одинаковые наверно. Также эмитент тот же. Ну и в довесок одинаковый возраст участников торговли.

Роман Бесходарный, скорее всего разные.

Доходность имеет определённую связь с просадками.

avatar
FinSerfing, я на ФР с 09-го, по-разному бывает. тем более, люди все разные…
25%… Это не трейдеры. Это лузеры, ну или эти… как их… инвесторы
avatar
все в этом тесте успешные)
Не успешен тот, кто год сторговал в минус, а в тесте таких нет)

а уж как кто торгует — это его дело в завис. от его ТС.
Кто-то может торгует вообще 3 сделки в год и доха 12%. Но он торгует так уже 10 лет подряд. Успешен-ли он? — вопрос риторический)
avatar
Прометей, так «успешнЕЕ»? )
Успешнее те, кто сами себя считают успешными.)
Вот я успешный, хотя ни к одному из этих показателей и близко не подошёл, и в перспективе не подойду. Хотя, как считать, может и подошёл. Вы же от депозита %% считаете, а я от БА
avatar
Если брать доходность на 10-15 годах, то конечно те, кто берут сейчас сбер по 270 и не парятся лет 5.
avatar
Сергей Серов,
ВТБ — Сбербанк
01.2010 — $26 млрд — $65 млрд
01.2014 — $18 млрд — $65 млрд
01.2015 — $13 млрд — $22 млрд
01.2018 — $11 млрд — $97 млрд
01.2020 — $10 млрд — $95 млрд
11.2020 — $5.5 млрд — $60 млрд
#капитализация #ммвб
ну очевидно, что там где больше сделок, тем устойчивее результат.
73,5% которые проголосовали за вариант 3 просто не подумали, что результат может быть случайным
Тимофей Мартынов,  
забыл сделать скрин, но, замечу, что расклад был тем же (± 3%) уже при 15-ти проголосовавших ! 
Тимофей Мартынов, согласен. Первый вариант куда надёжнее при совершенно несущественной разнице в доходности. А вот доходность второго варианта при таком большом количестве сделок вызывает вопросы. Почему она такая маленькая? На сделку приходится 0.01% — это даже не покроет стандартную комиссию. 
avatar
Михаил К., доходность естественно указана с учетом комиссий. 

теги блога Николай Помещенко

....все тэги



UPDONW