Начало представлено здесь: http://smart-lab.ru/blog/245107.php

В данном посте я решил продемонстрировать свои попытки управления зигзагом с использованием опционного модуля TSLab, а также некоторые особенности работы моей версии софта. Позиция была создана 26 марта на фьючерсе и опционах на фьючерс на индекс РТС.

1. 27-го марта позиция выглядела следующим образом (продано по одному путу на страйках 82500, 80000 и куплено по одному колу на страйках 92500, 95000 ближней серии опционов, а также продан один фьючерс)

При движении цены БА в проданную область был сгенерирован небольшой профит. Т.к. дельта позиции практически не изменилась, то в этот день никаких действий не предпринималось. При подходе цены БА к страйку 82500 он был бы роллирован на более дальний страйк.

2. Далее БА начал свое восходящее движение. И уже 1-го апреля БА находился в купленной области. При этом формировался незначительный убыток. В данной области нейтрализация дельты осуществлялась роллированием колов на более дальние страйки, тем самым фиксировался полученный убыток и одновременно уменьшался тетта риск.

В конце ноября прошлого года принимал участие в обучающем курсе А. Каленковича «Опционы – это просто», на котором все участники получили возможность использования альфа версии опционного модуля TSLab. Также, для данного модуля были получены скрипты, позволяющие реализовать подход к торговле, рассматриваемый на курсе. В ходе курса программа и скрипты обновлялись несколько раз, т.к. их работа была неустойчивой.

Только сейчас нашел время протестировать работу софта на реальном счете. Следует отметить, что в скриптах присутствует возможность виртуальной торговли, однако в моей версии софта позиции периодически пропадали после перезагрузки софта/компьютера.

Для теста решил испробовать стратегию типа Risk Reversal. Т.к. целью было тестирование устойчивости работы софта, то использовалось минимальное количество опционов.

Прежде всего, была выполнена оценка исторической волатильности. По полученной оценке историческая волатильность превышала опционную на 4%. Т.к. полученная вега по идее должна быть положительной, то это считалось благоприятным условием для открытия позиции.