Байкал, 

Да, вы правы. Именно поэтому всеми любимые «кухни» так активно продвигают CFD — чего только стоит реклама «торгуй Tesla с 10$».

Но именно в контексте кухонной модели этот инструмент уже подробно разбирался в нашем материале про «симуляцию рынка», здесь же мы говорим о его последствиях для трейдера.

Ашот Анваров, 

Тема «кухонь» и конфликта интересов уже поднималась в рамках разбора симуляций в проп-компаниях, где CFD рассматривались как структурный элемент такой модели.

В текущем материале мы сознательно сосредоточилась на устройстве инструмента и конкретно его влиянии на результат.

ezomm, 

Согласен, и именно это мы и пытались подчеркнуть.
Когда рынок держится на крупных пакетах, потенциал роста иллюзорен — движение появляется только там, где есть фрагментация и живой спрос.

Именно поэтому в тексте акцент и на ликвидности, и на структуре — без этого любые разговоры о “перетоке” остаются теорией.

Дмитрий-Димас Ермаков, 

На крипте — никак)

Но мы можем рассказать как зарабатывать на акциях США.

Байкал, 

Если смотреть трезво, скальпинг «умер» не как подход, а на отдельных рынках.

На форексе и в крипте он действительно был завязан на микродвижениях и частоте входов. При текущих спредах и комиссиях там любая попытка кидать по рынку быстро превращается в работу на брокера или биржу — математика не сходится, особенно если торговать активно.

На фондовой бирже США ситуация принципиально иная. Комиссии по акциям заметно ниже, зачастую в 30–50 раз меньше, чем на криптобиржах при сопоставимой активности, а спред формируется реальной ликвидностью рынка. За счёт этого нет необходимости брать огромные объёмы и ловить тики — одной нормально отработанной реакции цены на уровень, VWAP или дисбаланс хватает, чтобы перекрыть все издержки.

Именно поэтому hi2morrow базируется на фондовой бирже, а не на форексе или крипте. Мы сознательно ушли от рынков, где трейдер вынужден торговать часто и мелко из-за структуры комиссий.
На акциях скальпинг жив не вопреки комиссиям, а благодаря тому, что они здесь ниже и рынок позволяет работать структуру, а не шум.

Юрий Потапов, 

Если бы цель была «подержать до слива», мы бы работали с форексом — быстрые плечи, отсутствие реального объёма, брокер как контрагент и идеальные условия, чтобы депозит исчезал быстро и тихо.

hi2morrow работает на фондовой бирже ровно потому, что там другая среда: централизованные биржи, реальные сделки, прозрачные объёмы и возможность ограничивать риск без маржинальных ловушек.

На форексе ты торгуешь рынок без стакана и без реального спроса, часто против модели брокера, с плечами, которые превращают одну ошибку в финальную.
На фондовом рынке ты торгуешь против других участников, в среде, где цена формируется ликвидностью, а не котировочным движком.

Статья вообще не про удержание и не про психологов. Она про то, почему люди сливают после первых успехов, когда уверенность растёт быстрее системы.

И если всё сводить к «форекс-заговорам» и аналитикам — это не разговор про рынок, а способ не разбираться в собственном риске.

ВВШ Free.Solo., 

этот текст написан в первую очередь для новичков.

Все трейдеры, в конце концов — простые спекулянты.

Сергей Олейник, 

Да, вы правы — и именно поэтому эта статья идёт дальше темы симуляций.

Во-первых, сами механики виртуальных счетов и манипуляций мы уже подробно разобрали здесь: «Разоблачение проп-компаний: виртуальные счета и обман трейдеров»

А во-вторых, текущая статья адресована тем, кто уже вышел за пределы откровенного обмана — нашёл брокера или проп, работающих в реальной правовой и отчётной среде (с регуляторной отчётностью, прозрачным исполнением и внешним контролем).

То есть фокус смещён с вопроса «где тебя могут обмануть» на более сложный уровень — почему даже в честной инфраструктуре трейдеры часто ломаются через 3–6 месяцев и какие системные причины за этим стоят.

Дмитрий Егоров, 

Trailing стопы есть только в челленджах, в самом пропе их нету. А на счёт стоимости — скоро они станут бесплатными. Кому интересно, пишите в нашу поддержку.

По статистике проп-компаний и брокеров, стабильно зарабатывают меньше 10% активных дей-трейдеров. Большинство колеблется в диапазоне 1–3% в месяц на дистанции или выходит в ноль. Результаты выше обычно либо нестабильны, либо сопровождаются резким ростом риска.

5% в месяц для дей-трейдера — это уже верхний диапазон устойчивых результатов, которые можно повторять месяц за месяцем без разгона, мартингейла и нарушения риск-менеджмента. Именно такие цифры проп-фирмы и считают рабочими.

Даже Баффет за десятилетия показал около 20% годовых. Да, это другой горизонт и стиль, но суть та же — устойчивость важнее скорости.
60% годовых — это уже кратно выше того, что рынок «раздаёт» большинству участников, включая профессионалов.

Если вы умеете делать свыше 60% в год, то мы готовы выдать вам капитал бесплатно. 

ezomm, 

ИИ — это инструмент, а не замена трейдера. Его ошибка в том, что от него ждут «чтения графика глазами».
Но даже самый острый скальпель не чинит двигатель, а самым крепким гаечным ключом невозможно провести операцию. Инструмент работает только там, где он предназначен.

ИИ плохо формализует визуальные модели вроде VSA или волн Эллиота, зато отлично справляется с тем, что человеку даётся хуже: повторяемость, фрактальность, контроль риска, темп цены и объёма. А логика, о которой вы пишете — размер позиции от фрактала, рост манипуляций на младших ТФ — как раз идеально ложится в алгоритмические правила.

Проблема не в ИИ, а в том, что его пытаются использовать не по назначению, как универсальную пилюлю от всех проблем.

Gella, 

Всё верно, мы выдаем финансируемый счёт. 

Мы на стадии развёртывания. Громких заявлений не будет до момента пока не получим официальную брокерскую лицензию, на данный момент мы находимся на финальной стадии оформления документов.

Мы рады любой критике, главное решить проблемы на старте, чем страдать от их последствий в будущем.

Gella, 

1) Будем рады любой практической статистике.

2) По официальной статистике,78-80% счетов ликвидируются в первому году и это статистика у брокеров, где репутация важнее денег. 

Онлайн-пропам это не так важно. Открыть подобный можно с 3,000$ в кармане. От туда и берётся статистика в 90-95%. По нашим источникам эта цифра может достигать 99%.

Из нашего опыта могу сказать:

— либо вам порежут выплаты (растянут на большой срок)

— ещё реже — переведут на настоящий аккаунт.

Но второй вариант не выгоден для пропов, статистически — даже плюсовой аккаунт на расстоянии самоликвидируется. 

Что на счёт нас: мы стараемся удержать любого трейдера как можно дольше. На данный момент, мы тестируем ии-модель, которая на основе вашей личной статистики будет регулировать риск-менджмент, который физически не позволит слить аккаунт раньше чем за 1 месяц.

3) Мы одновременно и брокер, и проп компания. Логично предположить, что и платформа у нас своя с real-stocks data. API предоставляет dx.trade.

Если хотите попробовать настоящий челлендж, можем лично вам предложить пройти его бесплатно. Разумеется абсолютно безвозмездно) 

Если заинтересованы, пишите в лс

Nick Fox, 

95% статьи — это примеры и объяснения, как выстроить процесс трейдинга даже без бюджета, всё это можно сделать бесплатно.
В конце упомянута лишь альтернатива для тех, кому удобнее готовая среда — без призыва к оплате и без обязательств.

хорошая система, но мы говорим о разных уровнях.
В комментарии описана конкретная торговая модель: входы, волны, фракталы, размер позиции, сопровождение. Это как именно торговать рынок.

В статье речь о другом — об экосистеме вокруг трейдера: как связать анализ, риск, поведение, обучение и процесс принятия решений так, чтобы любая стратегия (в том числе такая, как у вас) работала стабильно и не разваливалась под нагрузкой.

Проще говоря:
ваша система — это двигатель,
а статья — про шасси, топливо и управление, без которых даже хороший двигатель долго не живёт.

Эти вещи не противоречат друг другу — они находятся на разных уровнях одной конструкции.

Спасибо за ваше мнение!

ezomm, 

Речь зашла про внутридневную торговлю. 

Если говорить про д1, тогда человек может следить почти за всем с помощью самых простых скринеров, но даже здесь ИИ может сильно упростить поиск определённых формаций.

Отличный пост, Gella!

В целом логика верная, но есть один важный нюанс, который сейчас часто упускают.

Статистика 90–95% действительно объясняет, почему большинство современных пропов не дают реальные счета. При такой математике им просто невыгодно выводить сделки — отсюда и формат виртуальных аккаунтов и челленджей как основного продукта. В этом месте интересы трейдера и пропа часто расходятся, даже если выплаты формально есть.

Второй момент: вы правильно пишете, что проп — не брокер. Но есть редкие исключения, где проп — это часть полноценной экосистемы (брокер + риск-менеджмент), и тогда компания действительно заинтересована в долгосрочном успехе трейдера, а не в текучке челленджей. Таких моделей немного, но они существуют, например hi2morrow.

И в-третьих — ключевой момент.
Виртуальный счёт как челлендж — это нормально.
Но когда после “funded” торговля по-прежнему остаётся виртуальной, появляются нюансы, которые уже напрямую влияют на систему: исполнение, тики, пробои, логика риска. И здесь проблема не в трейдере, а в том, что среда перестаёт быть рыночной, что является краеугольным камнем в торговле рынками.

В остальном — согласен: без системы, дисциплины и понимания процесса в пропе делать нечего. Тут рынок честен в любом формате.

ezomm, 

Ваши методы — VSA, фракталы, свечной анализ — абсолютно рабочие на рынке. Здесь нет спора.
Но ключевая идея статьи в том, что эти инструменты перестают иметь смысл там, где цена не формируется рынком, а рисуется симуляцией проп-компании.

И ещё один важный момент, который вы упустили:
брокер и проп — это две разные вселенные.
— Брокер регулируется, обязан раскрывать риски, работать по определённым моделям исполнения и не может просто «рисовать» цену.
-Проп (особенно виртуальный) никому ничего не обязан и часто вообще не выводит сделки.

Статья не про рынок и не про брокеров.
Она про пропы, которые работают на внутреннем движке.
И в такой среде ни VSA, ни Эллиотт, ни свечной анализ не спасают — потому что анализировать просто нечего: нет реальной ликвидности, нет настоящих объёмов и нет поведения участников.

Поэтому ваши советы хороши для торговли у брокера,
но они не решают проблему, о которой говорит статья — проблему отсутствия самого рынка внутри пропа.