Торговая система №19 на базе доверительного управления. [ТС-019 ДУ]
Внимание: Система статичного трейдинга является убыточной, причем убыточна она становиться внезапно !!!
 
Описание системы:
 
Часть 1 Дилеры.
Итак начнем описание данного шедевра аналитической финансовой мысли с того что вспомним как возник закон о
модернизации торговли товарными фьючерсами CFTC который в последствии перерос в целую индустрию форекса.
Причиной возникновения данного закона явилось осознание маркетмейкеров (организаторов торговли) что конкуренция
их друг с другом приводит только к сужению спреда и невозможности дальнейшего развития бизнеса в виду ограниченности
круга потребителей ликвидности. Уже тогда стало понятно что деньги переходят из рук потребителей ликвидности в
руки маркетмейкеров в силу этого факта они решили не конкурировать больше друг с другом внутри биржи а обьедениться
в финансовый синдикат диллеров каждый из которых является биржей для своих клиентов, потребителей ликвидности а
диллерская внебиржевая деятельность впоследствии стала называться дилингом или дилинговыми центрами в силу того
что их деятельность никому не подотчетна они не платят налоги, не платят никаких комиссий бирже или другим организациям
а только проходять изредкие проверки NFA и FSA которые периодически требуют с них взятки в виде штрафов, весь
этот синдикат никому не подчиняется и делает колосальные деньги на разорившихся спекулянтах которые мало что понимают
в столь непростой и запутанной организации торгов внебиржевыми контрактами на разницу цен (CFD), данная методика
торгов с абсолютной ликвидностью которую обеспечивает единственный маркетмейкер который в свою очередь также
является и биржей и клиринговой палатой и расчетным центром и третейским судьей в одном лице называется новэйшен,
данная методика была порождена другим способом который применяется на бирже для организации торгов фьючерсами и
называется неттинг который сегодня уже начинает устаревать по сравнению с индустрией форекс. Дак на чем же зарабатывают
дилеры вне биржи что они не могут делать в её рамках как маркетмейкеры давайте разберемся:
1. Они получают цену от разных поставщиков информации о рыночной цене.
2. При помощи этой информации сплитуют цену на два котировальных потока информации о покупке и продаже по разным ценам:
а. Цена по которой дилер покупает контракт у клиента BID = (рыночная цена)
б. Цена по которой дилер продает контракт клиенту ASK = (рыночноя цена) + (спред)
Таким образом ценообразование в такой системе не зависит от спроса и предложения и может быть произвольным по желанию
дилера что снимает с дилера практически все риски и позволяет всегда зарабатывать вне зависимости не от чего
стабильную прибыль в размере спреда с каждой итерации. 


( Читать дальше )