Не так давно в конце июня на СЛ была статья, как на опционах VIX срубить за пол года 320 тыс. долларов вложив всего 500.

            Разумеется блог обсудили и пришли к выводу, что это казино в чистом виде причем степень успеха этой затеи близка к нулю ввиду, того что рынок должен для реализации этой ситуации просто упасть колом вниз, что пока не просматривается.

            Однако, на рынке могут случаться иногда ситуации при сложении определенных обстоятельств, а так же примерно подходящем для этих ситуаций условий по ТА, что можно сделать за один день очень большую прибыль приложив минимум усилий и вложений.

            Подобные ситуации на рынке в год случаются раз 3-5 в среднем. В нынешнем году дважды подобные ситуации происходили.


( Читать дальше )

Для начало поговорим о окончившейся неделе:


1. Индекс широкого рынка закрылся практически идеальным дожи с незначительным понижением, как во фьючерсе, так и на спот рынке. Иными словами как это принято говорит силы быков и медведей равны и присутствует ситуация неопределенности;

2. В тоже время стоит отметить, что индекс Доу Джонс не обновил хаи прошлой недели, в отличае от своих собратьев СНПИ и Наздак, что не совсем получается красиво если рассматривать разворотные идеи;

3. Однако стоит отметить интересный момент, что после закрытия спот рынка в четверг, после клиринга Глобекс сессия на Доу и Наздак открылись гэпами вниз, а Наздак отличился в этот день дважды и второй клиринг так же открыл гэпом. В тоже время СНПИ открылся ровно на Глобекс сессии, но уже сессия пятницы была открыта гэпом вниз на SPX. Пока что буду считать это первыми звоночками и необходимостью проявлять повышенное внимание к стопам.




( Читать дальше )

       

            Понимаю, что все в мире очень грустно, но тем не менее возможен еще один импульс перед началом хорошей коррекционной IV волны.



            Прошу обратить внимание, что это график «склейка».

            Возможно что коррекционная (4) не сложилась в сторону понижения, а вышла плоскостью, в итоге имеет смысл предположить что (5) получится как вторая часть зигзага — показал синими диагональными с целью 2046 пунктов.

            Стоит так же отметить, что ранее получалась цель 2048 (см. предыдущие блоги), однако я полагал, что будет полноценная (4) волна к уровням 1880-1900, что пока не получилось и заставило задуматься именно о варианте плоской коррекции.

            Предлагаю перейти на текущий контракт и уже ближе посмотреть как может дальше развиваться сценарий, а за одно и на нем посмотреть более точные цифры и что немаловажно объем.


( Читать дальше )

             Для начала, думаю надо ввести новую переменную — обстрелы территории РФ со стороны Украины, и это уже имеет жертвы среди Российского населения. Как будут отвечать наши власти пока не ясно, но разумеется все эти события могут непредсказуемо отразиться на рынках.


            Теперь оставим геополитику в стороне и посмотрим на графики.


            Вчера тут владелец свечного заводика, рисовал нам схожие модели разворота прямо от текущих значений. И все бы хорошо, но ближе к хаю поставленному 3 июля 1978,25 я думаю рынок имеет все возможности подойти, и возможно поставить новый HH.


            Какая это будет цифра — пока сказать сложно. В настоящий момент остались старые цели и ни кто их не отменял 1986, 2005 — о них можно прочитать в предыдущих блогах.




( Читать дальше )

            Опять читаю кругом про развороты, и на СЛ тут уже второй день разворачивает всех один деятель.


            Так разворот или нет?


            На мой взгляд еще нет. Пока я вижу легкую коррекцию с закрытием 2-х гэпов, которые были на SPX на прошлой неделе. Собственно как и писал в пятничном блоге, что есть грязные цифры типа 64,5 и 48, кстати около этой отметки сейчас пролегает EMA 20.


            Первую сделали, вторую нет.


            Но по сути на уровне 54,5-53 закрывается гэп вторника прошлой недели и рынку думаю этого вполне может хватить что бы пойти на новые хаи. Тем более дисбаланс в сторону 1986 и 2005, ни кто не отменял.


            Более того закрытие выше 1960 уже будет это подтверждать косвенно.


            Так же все это движение можно расценивать как ретест пробоя 1960 (прошлого хая) и в перспективе может привести еще выше чем 2005 пунктов.




( Читать дальше )

           
           
            Подведу итоги предыдущих двух блогов.

 
            Ставились три цели на неделю, две ожидаемых и вполне реальных и одна вероятная, но более эмоциональная и как следствие с низким коэффициентом исполнения, а именно:

 
1971,25 — сделали в среду — четко отработал нисходнящий клин на 30 минутном таймфрейме — график есть в первой части

 
1978,5 — цель стоящая перед рынком еще с прошлой недели практически исполнена, рынок не дошел всего 0,25 пункта.

 
2005 — эта как раз была цель с низкой степенью вероятности именно в текущий момент.

 
            Что видится по рынку дальше:

 
1. Мне не нравится, что после пробоя 1960 не было его ретеста, а 1964,5 на следующий день это мало на мой взгляд и без объемов (на Глобекс сессии), что бы проверить на прочность уровень;

 
2. Не нравится лоу недели 1948 — поставленный на Глобекс сессии;

 


( Читать дальше )

             Итак рынок пробил уровень 1960.


            В прошлом блоге в самих комментариях я предлагал вот такой график с небольшим клином на 30 минутах и целью 1971,25.





            Как видите фигура отработала и лонги я там закрыл. Нечаянно открыл шорт и тут же закрыл тоже ибо случайно открытая сделка должна закрываться сразу же.


            Теперь я хотел бы показать опционную позицию. В прошлом блоге я предлагал вам к покупке конструкцию и уже были выходные.


            Мое предложение было с наименьшим риском на мой взгляд. Сам же я формировал свою позицию еще в четверг при других уровнях и с большим риском страйки по путам были другие — тоже далеко от денег.

( Читать дальше )

            На следующей неделе, в США празднуют День Независимости, а 3-го июля выйдут данные Nonfar payrolls. И это если сосредоточится только лишь на них, потому как каждый день следующей недели будет насыщен важной макроэкономической статистикой из США, Германии и Китая.


            Что же будет происходить на рынке США?


            1. Мы знаем, что обычно (не означает что это правило) рынок США, старается находиться в рамках предыдущей тенденции, то есть не портит настроение игрокам.


            2. Мы знаем, что в этом году на данных по Nonfarm payrolls рынок снижался (в некоторых случаях сильно) и лишь в один раз, в прошлом месяце эти данные способствовали продолжению начатой тенденции за рамками отметки 1900 пунктов.


            3. Из вышесказанного можно сделать вывод, что начинающаяся неделя может окончится на положительной территории.




( Читать дальше )

Намедни я писал блог о назревающем развороте и предлагал вот этот график



           
          
             От этого сценария не отказываюсь, но возможно АВС не совсем верно был выбран.
            Причин для этого несколько:


1. Во первых на этой неделе переписали хай на сентябрьском фьючерсе и на SPX, но по сути предыдущий был на 10 пунктов выше;
2. Вчерашнее движение очень сильно похоже на ложное ввиду, того что с открытия вынесли мишек, и сразу же засадили бычкам. Однако самые большие объемы по фьючерсу прошли по лоям дня в последний час, причем я подчеркну, что предпоследняя получасовка была самая объемная и списать все на выход интродеев в кэш нельзя. Есть подозрение что была небольшая покупка с целью взять пунктов 30-40.


( Читать дальше )

Запускать ли мне публичную торговлю фьючерсов ES и производных на них посредством крупного иностранного брокера с еженедельными обзорами и возможными корректирующими обзорами в течении недели