Решил купить дальние страйки с экспирацией 18.06.
До экспирации 41 день. До начала быстрого тэта распада еще недели 2-3 есть.
SIM0 put 68000, если будет продолжать падать. ГО около 5000
SIM0 call 77000, если будет расти. ГО около 5000
RIM0 call 150000. Тоже в ожидании роста. ГО так же около 5000


Если я правильно понимаю, то я рискую только 15 000 рублями, если дождусь экспирации. В деньги выйти у них вероятность стремится к нулю, то есть только ждать и пытаться это продать по цене бОльше, чем купил. 

Или стратегия для опционов в корне не верная?
Какие тут могут быть еще риски?

Добрый день!
Я только начинаю изучать опционы.
Прочитал книгу Натенберга, просмотрел все видео от Павла Пахомова, что нашел на Ютубе.
Прошу прояснить несколько моментов.
1. Формирование P\L по позиции. Как в базовых инструментах, купил дешевле, продал дороже?
Например: купил кол RIU0.130000 (exp 17/09/20) за 2800 и ждешь пока RIU0 будет 130000 и выше?  И если  RIU0 будет 130000 например через месяц, то этот опцион я смогу продать например за 9000? И чем выше волатильность, тем дороже премия?
2. Уровень свободных средств на счете. Для фьючерса я понимаю, что есть ГО, которое блокируется до продажи или экспирации. А в опционах есть и ГО и премия?
Например: хочу купить RIU0.130000 (exp 17/09/20) за 2800. ГО в квике 4900. То есть у меня заблокируется 7700?
3. Построение Кондора. ГО каждой ноги около 20000, а ГО всей фигуры 600 рублей с максимальной прибылью 1500 (Option workshop).
 То есть имея депозит 50тр я могу выставить 2 заявки на 2 ноги с покупкой колов разных страйков (ГО за 2 заявки 40 000), и дальше 2 заявки на другие 2 ноги, на продажу 2 колов разных страйков (ГО уменьшается до 600 руб).

( Читать дальше )