Ранее уже удалось установить, что создание широкого портфеля с нулевой или близкой к ней корреляцией (и имеющего приемлемую для активной торговли ликвидность) в рамках единой экономики планеты Земля невозможно.

Но, допустим, что это удалось сделать. Попробуем смоделировать, как бы он выглядел.

Удалось набрать 30 бумаг, и у них нулевая или околонулевая корреляция приращений цены. При этом у нас только 2 направления: вверх и вниз (вбок не считается, ибо это всего лишь сохранение предыдущей цены, а она всё равно направлена куда-то относительно своей предыдущей  — или вверх, или вниз).

Верно ли понимаю, что портфель каждый день (!) или почти каждый день вёл бы себя следующим образом:

1. 50% бумаг вверх.

2. 50% бумаг вниз.

3. Конкретное пройденное вверх или вниз расстояние в % различается у каждой?