Ed Khan, а как моменты для поднятия рисков определяете?

MatrixLis, ну обычно идет некий диапазон, который если достаточно узкий, то перезаходов не происходит, если достаточно широкий, то сделки закрываются в небольшую прибыль/в 0, и только если что-то среднее (пила), то уходит в просадку. А затем из него выход куда-нибудь на +-15% цены, и все отыгрывается.

Статистика по сделкам полная вот, прибыльных 43%.


Среднее время удержания сделки 21 час:

SergeyJu, в общем и целом да, но идея в том, что на крипте невозможно не заметить, когда рынок совсем сдуется и перестанет давать тренды. Такое было несколько раз, и все признаки там очень характерные.

Плюс логика самой стратегии, которая максимально понятная и простая, для того чтобы на трендовом рынке скорее всего заработать.

Дмитрий Овчинников, такого варианта реинвеста я пока в алготрейдинге не видел. Ну, с тестами разных стратегий по кр. мере.

Андрей К, так ведь загрузка депозита в нижнем окне под эквити. Или вы о другом?

bobef, нет, здесь в каждой сделке короткие стопы. Что касается доливок в эквити, то они: а) линейны по размеру, б) ограничены 2мя.

Так что это просто аналог стратегии «вход в сделку частями».

Ivan Smirnov, следующий пост должен быть через 6 лет?

Кирилл Гудков, спасибо за советы, поизучаю.

Товарищ, как я понимаю, забыл учесть комиссии :))) Ну и плюс там специфика самого подхода в том, что такое страшно начинать торговать… (если я правильно понимаю, о ком вы).

Кирилл Гудков, >Непонятно, зачем фиксированный размер называть фиксированным лотом и постоянно уточнять, что это размер а не лот.

Это привычка с форекса)) На бирже это называют фикс. размер? Ок, буду знать))

>По самой теме: слишком мало жиру на еще один параметр. RC (aka ФВ) неустойчивый критерий оптимизации, слаб к подгонке

Я не использую шарп, потому что он в разы скачет в MT5, когда просто меняешь размер исходного депо. Это же не нормально. И вообще он очень странно работает при оптимизации...

И вообще я не использую оптимизацию (почти). По ФВ я оцениваю результат. Настраиваю систему я другим образом.

А какие параметры, более устойчивые к подгонке, вам известны?

AntiKukl, руками не имею понятия. А алгоритмами — почти все нормальные трендовые стратегии с хорошим треком и результатами крутятся на сишке. Здесь на СЛ много примеров.

AntiKukl, ну вот Сишка — в разы более институционализированный и объезженный алгошниками актив, чем крипта. Она должно была уже лет 10 стать эффективной. И нет же, преспокойно торгуется трендовухами, потому что валюта развивающейся страны + кризисы всякие = волатильность.

И вот что-то сильно я сомневаюсь, что с криптой по-другому будет. Точно не в ближайшие лет 10. А если волатильность и начнет снижаться, всегда можно будет найти другую монетку, которая скачет бодрее. На BNB например результаты почти такие же (без переоптимизации).

AntiKukl, да, только в крипте. Это же самый волатильный актив. Идеально для трендовых систем.

На форексе подобное лишено смысла. На золоте, индексах тоже плюсует конечно, но по ср. с криптой даже смысла нет торговать…

Мальчик buybuy, да пока как-то без надобности :))

Gella, стабильное везение более чем в половине случаев — это уже торговая стратегия)))

Классно отработал сигнал по золоту. Респект!

prescott, можно. Они объявили, что закрывают все услуги, а потом все тихо вернули. Можно торговать, и даже ограничение в 10к на счете уже убрали.

Stanis, какие примерно результаты получаете с какими рисками, если не секрет конечно же?

Stanis, это да. Правда мне всегда было интересно: такой эффект наблюдается потому, что в позиционном трейдинге действительно проще заработать или потому, что поз. трейдерам просто нужно больше времени, чтобы набрать количество сделок, необходимое для слива? (не ирония, правда интересно).

Stanis, 19646 примеров.

ЗАГС для трейдера относительно безопасен, а вот трейдер для семьи — однозначно нет.