Александр Сережкин, проходим по ссылкам, учимся читать, учимся думать.

Александр Сережкин, это всегда происходит невовремя.

Ну конечно на разных. У тебя по одному Газпрому уже должна быть просадка 60%, дружище.

Ed Khan, это только на малых глубинах. Выравнивание объемов на 8% и 30% же, например, случается 1-2 раза в месяц. С этого обычно очередной среднесрочный тренд начинается.

Ашот Анваров, да нет, скорее я уже все понял.

Ed Khan, недавно просто наткнулся на одну систему (и набор индикаторов под нее), которая основана на сравнении объема лимитных ордеров на разных глубинах. И когда например 8% глубины на покупку больше 30% глубины на продажу, она ловит отскоки. Получается блестяще. 

Это точно сайт по трейдингу?

Это очень, очень крутой результат.

А ножеловцы ваши основаны только на ценовых данных?

svgr, Дальнейшие манипуляции с фильтрами ведутся внутри этой зоны только таким образом, чтобы новых ошибок 2-го рода не возникало.

Это же невозможно. Вы в любом случае упустите часть профитов при включении фильтров. И, если бы этого не происходило, тогда вместо вашей формулы «приобретаете больший процент выигрышных сделок, но теряете в средней величине сделки» было бы «приобретаете больший процент выигрышных сделок, и большую величину средней сделки».

Хорошая отработка прогноза месячной давности.

Очень даже заметно. Для тех, кто замечал.

Яков Микрюков, там риск не в % депо, а в размере позиции. В данный момент например при 9 лотах нормированных по цене Эфира 3000 размер позиции всегда будет 27к.

Выход из каждой сделки по СЛ согласно логике стратегии.

Rationalist, система в первой части как раз была проверена на тех параметрах (включая правила доливок), на которых я и торгую.

Серия просадок может загнать портфель за плинтус.

Посмотрите на сравнения с классическими методами ММ в последней части. На практике все оказывается куда проще: увидел рост — добавил. Попал в более глубокую просадку. Увидел просадку — сократил. Выбираешься из нее дольше.

Просадка придет в любом случае, вопрос в том, как вы будете ее встречать. Если делать это правильно, убытки будут меньше. Поэтому и слиться будет сложнее. Здесь ведь нет бесконечного роста объема, как в мартине. В стратегии разрешены всего 2 доливки.

Фёдор Г., России можно торговать, но нет копи-трейдинга. Как и в Европе с некоторых пор. Соотв. и копировать нельзя.

В остальном все нормально работает для РФ.

svgr, Если у вас пойманные тренды в сумме дают меньше, чем она теряет от этих ошибок, то до ошибок второго рода не доходит дело.

Так ведь это может случаться как раз потому, что система упускает слишком много трендов :) (делает ошибка 2 рода)

А мерить систему по соотношению ошибок первого и второго рода стоит, если после применения фильтров она по-прежнему берёт ВСЕ тренды, определённые ею без фильтров. Только меньшую долю тренда.

Но ведь если она по прежнему берет ВСЕ тренды, то и ошибок 2го рода нет. А уменьшение взятой величины тренда надо как-то иначе мерить…

SergeyJu, я думаю, это самый правильный и надежный подход. У меня почему-то само собой получается так, что мне всегда проще и интереснее допиливать какую-то одну систему. Очень много времени ушло, чтобы избегать при этом переподгонки. 

Но в любом случае надо диверсифицироваться конечно.

Replikant_mih, меня метрики вне контекста робастности интересуют крайне мало.

стриггерить рисёч можно и «пару разами», но понимать что работает, что нет — через рисёч, ну или хотя бы расширить «пару раз» до большего кол-ва раз.

Пару раз это и есть пару рисерчей, а не пару случаев. Потому что каждый такой раз состоял из >1000 наблюдений (сделок).

Replikant_mih, 1. в том и дело, что с точки зрения метрик качества. Вот человек смотрит на свои метрики. Они растут. Он добавляет еще фильтров. Они снова растут. С этой точки зрения все действительно будет прекрасно! :)) А модель, тем временем, перестала полноценно брать то, на что она заточена, даже на истории… Чего уж говорить о будущем!

2. Против секретных аргументов у меня есть только секретные контраргументы, так что я тоже не буду их раскрывать! :)))

На самом деле пару раз замечал, как стратегия не берет прям забористые тренды из-за дурацкого фильтра. Думал, что сделать. Менял фильтр так, чтобы брало. И вуаля — на других участках тоже становилось сильно лучше!

SergeyJu, ну да. Поэтому правильнее было бы здесь говорить о проблеме переподгонки фильтров.

Matrica, поделитесь?