Василий Федорович, спасибо за комментарий! Это именно то, что я ожидал увидеть на сайте по трейдингу.

Василий Федорович,
И в бычьей одежде… в бычьей!
(внутри суть аллигаторры))

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф.7:15), так как последние уводят человека с пути спасения.

Александр Сережкин, проходим по ссылкам, учимся читать, учимся думать.

Eth_algotrader, неделю вверх идут. Ты в отпуске был?

Александр Сережкин, это всегда происходит невовремя.

Теперь предсказываю восстановление.

только не сейчас, только не сейчас, только не сейчас

Eth_algotrader, описанный эффект зависит от типа системы.
Раз речь ведёте о трендах, то можно представить картину: при применении т. н. 'фильтра' часть убыточных без фильтра заходов в тренд становятся слабо прибыточными, а прибыточные без фильтра с фильтром уменьшаются в размерах из-за ухудшившихся входов и выходов.
Средняя по прибыльным уменьшается, средняя по убыточным несколько увеличивается. Общая средняя снижается. Доля прибыльных растёт. Сумма прибыльных минус сумма убыточных несколько возрастает.

svgr, Дальнейшие манипуляции с фильтрами ведутся внутри этой зоны только таким образом, чтобы новых ошибок 2-го рода не возникало.

Это же невозможно. Вы в любом случае упустите часть профитов при включении фильтров. И, если бы этого не происходило, тогда вместо вашей формулы «приобретаете больший процент выигрышных сделок, но теряете в средней величине сделки» было бы «приобретаете больший процент выигрышных сделок, и большую величину средней сделки».

Яков Микрюков, там риск не в % депо, а в размере позиции. В данный момент например при 9 лотах нормированных по цене Эфира 3000 размер позиции всегда будет 27к.

Выход из каждой сделки по СЛ согласно логике стратегии.

Не совсем понял, а выход при минусе при каком% расчитан? или там риск всем депо всегда?

Rationalist, система в первой части как раз была проверена на тех параметрах (включая правила доливок), на которых я и торгую.

Серия просадок может загнать портфель за плинтус.

Посмотрите на сравнения с классическими методами ММ в последней части. На практике все оказывается куда проще: увидел рост — добавил. Попал в более глубокую просадку. Увидел просадку — сократил. Выбираешься из нее дольше.

Просадка придет в любом случае, вопрос в том, как вы будете ее встречать. Если делать это правильно, убытки будут меньше. Поэтому и слиться будет сложнее. Здесь ведь нет бесконечного роста объема, как в мартине. В стратегии разрешены всего 2 доливки.

Фёдор Г., России можно торговать, но нет копи-трейдинга. Как и в Европе с некоторых пор. Соотв. и копировать нельзя.

В остальном все нормально работает для РФ.

Они как сейчас с Россией работают, нет таких рисков, что там что-то застрянет? Подписчики там со всего мира могут участвовать?

Повышать риск при просадке — не самая лучшая затея. Серия просадок может загнать портфель за плинтус.
Если система проверена на одних параметрах, то зачем на переправе коней менять?
Сначалс 10 раз отмерь…

Eth_algotrader, методически нужно чётко раскладывать систему.
1. Изначально система берёт тренды при всех параметрах из какой-то сплошной области. Далее вы сужаете область, выделяя прибыльную зону. Тут все ошибки 1-го и 2-го рода считаются зафиксированными, присущими системе.
2. Дальнейшие манипуляции с фильтрами ведутся внутри этой зоны только таким образом, чтобы новых ошибок 2-го рода не возникало. По возможности такого результата делается вывод о применимости фильтра с его областью параметров.

Обычная ситуация — это возможно, приобретаете больший процент выигрышных сделок, но теряете в средней величине сделки, а их произведение увеличивается.

svgr, Если у вас пойманные тренды в сумме дают меньше, чем она теряет от этих ошибок, то до ошибок второго рода не доходит дело.

Так ведь это может случаться как раз потому, что система упускает слишком много трендов :) (делает ошибка 2 рода)

А мерить систему по соотношению ошибок первого и второго рода стоит, если после применения фильтров она по-прежнему берёт ВСЕ тренды, определённые ею без фильтров. Только меньшую долю тренда.

Но ведь если она по прежнему берет ВСЕ тренды, то и ошибок 2го рода нет. А уменьшение взятой величины тренда надо как-то иначе мерить…

SergeyJu, я думаю, это самый правильный и надежный подход. У меня почему-то само собой получается так, что мне всегда проще и интереснее допиливать какую-то одну систему. Очень много времени ушло, чтобы избегать при этом переподгонки. 

Но в любом случае надо диверсифицироваться конечно.

Всегда думалось, что системы сначала по ошибкам первого рода надо оценивать. Если у вас пойманные тренды в сумме дают меньше, чем она теряет от этих ошибок, то до ошибок второго рода не доходит дело. Система плохая.
А мерить систему по соотношению ошибок первого и второго рода стоит, если после применения фильтров она по-прежнему берёт ВСЕ тренды, определённые ею без фильтров. Только меньшую долю тренда.

Концептуально я сейчас предпочитаю простые системы с минимальным числом параметров. Желательно побольше и на разных активах. Тогда можно строить метасистему их включения/выключения или даже раздачи весов. 
А вот использование того, что принято называть фильтрами при проектировании систем я так и не смог приспособить к делу. Когда-то даже воспроизвел с очень высокой точностью фильтры А.Г. с его активной помощью. Но и им применения не нашел.