Здравствуйте!
Решил заняться рассчетами портфелей по Марковицу. Для начала посмотрел вебинар «Создание инвестиционного портфеля» от авторов сайта «Рост сбережений», в котором пошагово разъясняются все рассчеты в Excel.
В итоге сделал вывод, что рассчитывать портфели в Excel вполне реально, но долго. Дело в том, что довольно много повторяющихся операций нужно выполнять вручную, а значит возможны ошибки. Да и странно это — изобретать велосипед, ведь задача эта довольно стандартная и ее можно автоматизировать.
Далее я выяснил, что в таких программах, как R и Matlab, рассчеты можно выполнять быстрее, да и подгрузку данных можно автоматизировать.
Для R и Matlab созданы пакеты для финансового анализа и есть много готового кода, в котором параметры можно менять под себя.
На первый взгляд графический интерфейс Excel удобнее и знаком многим, но адаптировать несколько строк кода под себя тоже не слишком трудно.

Кто-нибудь на Смартлабе имеет опыт рассчета портфелей в этих программах? Что лучше выбрать? (R бесплатна, а Matlab тоже можно получить бесплатно, так что вопрос цены не рассматриваем). Может есть другие программы для этого? Можно ли рассчитывать оптимальные портфели в Wealth-Lab, amibroker и аналогах?